Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 31/08/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,15 % -0,47 % -0,89 % -3,67 % -5,63 % -3,16 % -2,84 % 0,89 % -0,75 % -
Categoria -0,01 % 0,02 % -0,24 % -0,11 % -0,33 % 0,98 % 2,01 % 10,70 % 2,30 % 11,89 %
Delta -0,13 % -0,49 % -0,65 % -3,56 % -5,30 % -4,14 % -4,86 % -9,81 % -3,06 % -
Benchmark* -0,09 % 0,06 % -0,90 % -0,71 % -1,67 % 0,13 % 0,54 % 2,65 % -9,00 % 1,98 %
Delta -0,06 % -0,53 % 0,00 % -2,96 % -3,96 % -3,30 % -3,39 % -1,77 % 8,25 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 2,76 % -3,30 % 6,28 % -5,55 % 1,79 % 3,64 % - -
Categoria 0,77 % 5,13 % 5,05 % -9,34 % 1,95 % 0,72 % 7,24 % -0,95 %
Delta 1,99 % -8,44 % 1,23 % 3,79 % -0,16 % 2,92 % - -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 7,47 % -7,76 % 4,30 % 5,85 % -0,14 % 3,70 % - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/07/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -1,83 % 0,67 % -0,05 %
Categoria 2,10 % 3,54 % 0,52 %
Delta -3,93 % -2,87 % -0,58 %
Benchmark* 0,42 % 1,19 % -1,75 %
Delta -2,25 % -0,53 % 1,69 %
Rischio
Volatilità 4,39 % 6,15 % 7,02 %
Volatilità Categoria 2,17 % 3,21 % 3,43 %
Volatilità Benchmark 3,53 % 5,80 % 6,39 %
Max drawdown -5,76 % -8,80 % -9,57 %
Tempo di recupero - 216 j 1323 j
DSR 3,50 % 4,35 % 4,96 %
Sortino -1,09 -0,51 -0,42
VAR 95 -1,21 % -1,30 % -1,59 %
VAR 99 -1,37 % -1,78 % -2,35 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,87 -0,36 -0,29
TEV 4,91 % 6,00 % 6,21 %
Information ratio (IR) -0,46 -0,09 0,27
Up Capture Ratio 0,28 0,61 0,69
Down Capture Ratio 0,52 0,63 0,62
Indice Omega 0,70 0,89 0,91
Reattività
Beta 0,31 0,53 0,63
6,10 24,81 32,97
Beta bull -0,03 0,86 0,80
Beta bear 0,14 0,17 0,44
Asimmetria
Skewness -0,11 0,42 0,31
Kurtosis 0,26 0,96 1,44

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index