Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 06/11/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,67 % -2,12 % -7,70 % -8,36 % -14,74 % -0,40 % 22,06 % 112,33 % 91,12 % -
Categoria -0,20 % -2,63 % -5,65 % -3,75 % -5,29 % 14,21 % 20,81 % 54,41 % 66,66 % 123,16 %
Delta -0,47 % 0,51 % -2,05 % -4,61 % -9,45 % -14,61 % 1,24 % 57,92 % 24,46 % -
Benchmark* -0,70 % 1,33 % -0,14 % -1,12 % 1,94 % 17,19 % 26,20 % 42,84 % 45,33 % 120,02 %
Delta 0,03 % -3,45 % -7,56 % -7,25 % -16,68 % -17,58 % -4,15 % 69,49 % 45,79 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 87,34 % 4,58 % -6,74 % 0,73 % 16,52 % 39,58 % - -
Categoria 27,47 % 2,75 % -1,44 % 14,16 % 30,73 % -3,57 % 18,06 % -13,16 %
Delta 59,87 % 1,82 % -5,30 % -13,43 % -14,21 % 43,14 % - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta 76,12 % 4,06 % -17,52 % 5,95 % -9,51 % 29,78 % - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/10/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 19,42 % 30,33 % 14,56 %
Categoria 22,88 % 17,41 % 11,57 %
Delta -3,46 % 12,92 % 2,99 %
Benchmark* 23,05 % 13,14 % 7,94 %
Delta -3,63 % 17,19 % 6,62 %
Rischio
Volatilità 37,07 % 30,85 % 29,82 %
Volatilità Categoria 12,81 % 13,59 % 15,24 %
Volatilità Benchmark 18,80 % 16,01 % 16,85 %
Max drawdown -26,35 % -29,65 % -35,15 %
Tempo di recupero - 272 j 1224 j
DSR 25,81 % 21,30 % 20,74 %
Sortino 0,67 1,29 0,60
VAR 95 -7,81 % -7,39 % -6,71 %
VAR 99 -13,82 % -11,05 % -10,84 %
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,47 0,89 0,42
TEV 28,58 % 24,05 % 23,21 %
Information ratio (IR) -0,13 0,71 0,29
Up Capture Ratio 1,15 1,39 1,26
Down Capture Ratio 1,17 1,02 1,09
Indice Omega 1,23 1,38 1,20
Reattività
Beta 1,29 1,23 1,12
R² 42,67 40,59 39,88
Beta bull 1,48 1,04 0,85
Beta bear 1,54 1,44 1,22
Asimmetria
Skewness -0,41 -0,49 -0,30
Kurtosis 0,13 0,46 0,27

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR