Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 26/04/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,42 % 2,79 % 1,77 % 10,26 % 25,63 % 9,64 % 20,48 % 63,77 % - -
Categoria 1,15 % 1,91 % -1,01 % 5,63 % 20,54 % 7,23 % 11,73 % 17,03 % 38,67 % 65,32 %
Delta 0,27 % 0,88 % 2,78 % 4,64 % 5,09 % 2,41 % 8,74 % 46,74 % - -
Benchmark* 1,03 % 1,69 % -1,04 % 6,96 % 22,50 % 9,02 % 14,26 % 23,51 % 46,35 % 82,62 %
Delta 0,39 % 1,10 % 2,82 % 3,30 % 3,13 % 0,61 % 6,22 % 40,26 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 22,06 % 7,81 % 36,29 % -10,85 % - - - -
Categoria 16,05 % -13,97 % 21,48 % -0,20 % 23,93 % -14,02 % 11,60 % 2,96 %
Delta 6,01 % 21,78 % 14,80 % -10,65 % - - - -
Benchmark* 18,67 % -12,77 % 23,01 % -1,22 % 25,57 % -12,96 % 12,56 % 4,67 %
Delta 3,39 % 20,59 % 13,28 % -9,63 % - - - -
Benchmark*: MSCI EMU NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 18,15 % 16,81 % -
Categoria 13,50 % 6,72 % 7,86 %
Delta 4,66 % 10,09 % -
Benchmark* 16,69 % 8,60 % 9,20 %
Delta 1,46 % 8,22 % -
Rischio
Volatilità 15,30 % 21,25 % -
Volatilità Categoria 11,05 % 14,27 % 18,45 %
Volatilità Benchmark 11,75 % 16,18 % 20,92 %
Max drawdown -13,70 % -20,88 % -
Tempo di recupero 155 j 326 j -
DSR 8,84 % 14,86 % -
Sortino 1,64 1,05 -
VAR 95 -2,45 % -4,21 % -
VAR 99 -3,94 % -10,06 % -
Benchmark*: MSCI EMU NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,95 0,73 -
TEV 8,13 % 11,55 % -
Information ratio (IR) 0,18 0,71 -
Up Capture Ratio 1,12 1,16 -
Down Capture Ratio 1,13 0,98 -
Indice Omega 1,38 1,33 -
Reattività
Beta 1,11 1,11 -
72,46 71,11 -
Beta bull 1,23 1,14 -
Beta bear 0,69 1,16 -
Asimmetria
Skewness 0,45 -0,70 -
Kurtosis -0,25 2,83 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Area Euro è MSCI EMU NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI EMU NR