Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 28/04/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,55 % | -1,42 % | 1,77 % | -1,37 % | -0,70 % | -0,08 % | 8,86 % | 21,63 % | 9,23 % | - |
| Categoria | 0,21 % | -0,09 % | 1,56 % | 1,53 % | 1,88 % | 1,68 % | 7,95 % | 19,19 % | 10,57 % | 18,90 % |
| Delta | -0,75 % | -1,33 % | 0,21 % | -2,90 % | -2,57 % | -1,76 % | 0,91 % | 2,44 % | -1,34 % | - |
| Benchmark* | 0,03 % | -0,11 % | 1,04 % | 1,79 % | 1,20 % | 1,13 % | 7,36 % | 24,79 % | 14,30 % | 32,25 % |
| Delta | -0,58 % | -1,31 % | 0,74 % | -3,16 % | -1,89 % | -1,21 % | 1,50 % | -3,16 % | -5,06 % | - |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 9,83 % | -0,25 % | 12,20 % | -16,68 % | 0,17 % | 3,99 % | - | - |
| Categoria | 1,83 % | 8,58 % | 6,17 % | -10,25 % | 1,97 % | -2,71 % | 12,44 % | -2,59 % |
| Delta | 8,00 % | -8,83 % | 6,03 % | -6,42 % | -1,80 % | 6,70 % | - | - |
| Benchmark* | 0,66 % | 12,75 % | 8,71 % | -13,26 % | 4,73 % | -1,16 % | 15,14 % | 0,20 % |
| Delta | 9,18 % | -13,00 % | 3,50 % | -3,42 % | -4,56 % | 5,15 % | - | - |
Benchmark*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov
Performance e indicatori mensili al 31/03/2026
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 8,05 % | 6,62 % | 1,84 % |
| Categoria | 2,75 % | 5,36 % | 1,56 % |
| Delta | 5,30 % | 1,26 % | 0,28 % |
| Benchmark* | 2,38 % | 7,03 % | 2,32 % |
| Delta | 5,67 % | -0,41 % | -0,48 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 5,44 % | 7,73 % | 9,17 % |
| Volatilità Categoria | 6,22 % | 5,40 % | 5,62 % |
| Volatilità Benchmark | 6,64 % | 6,04 % | 6,39 % |
| Max drawdown | -5,30 % | -8,04 % | -24,53 % |
| Tempo di recupero | - | 130 j | 1345 j |
| DSR | 3,66 % | 5,25 % | 6,58 % |
| Sortino | 1,65 | 0,68 | 0,00 |
| VAR 95 | -1,19 % | -1,67 % | -2,06 % |
| VAR 99 | -2,04 % | -2,44 % | -3,47 % |
Benchmark*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 1,11 | 0,46 | 0,00 |
| TEV | 7,38 % | 7,16 % | 7,67 % |
| Information ratio (IR) | 0,77 | -0,06 | -0,06 |
| Up Capture Ratio | 0,29 | 0,74 | 0,82 |
| Down Capture Ratio | -0,18 | 0,61 | 0,80 |
| Indice Omega | 1,45 | 1,18 | 1,01 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,22 | 0,62 | 0,81 |
| R² | 7,03 | 23,13 | 31,72 |
| Beta bull | 0,42 | 0,78 | 0,95 |
| Beta bear | 0,36 | 0,41 | 0,73 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,38 | 0,01 | -0,18 |
| Kurtosis | 0,64 | 0,35 | 0,89 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
iShares JPMorgan $ EM UCIT ETF CHF H Acc
Obblig. Paesi Emerg.
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Paesi Emergenti è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index