Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 12/11/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,69 % 5,71 % 0,78 % -2,24 % 6,90 % 16,51 % 13,84 % 77,77 % 60,26 % -
Categoria 0,29 % 2,39 % 0,46 % -0,37 % 5,82 % 13,14 % 12,39 % 48,93 % 32,91 % 105,55 %
Delta -0,97 % 3,32 % 0,32 % -1,87 % 1,08 % 3,37 % 1,45 % 28,83 % 27,35 % -
Benchmark* 1,93 % 3,66 % -0,08 % 0,98 % 7,58 % 17,83 % 16,64 % 68,53 % 67,81 % 175,99 %
Delta -2,62 % 2,05 % 0,86 % -3,22 % -0,69 % -1,32 % -2,81 % 9,24 % -7,55 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 8,01 % 38,99 % 11,41 % -20,61 % 35,41 % 16,84 % 36,51 % -
Categoria 5,65 % 16,53 % 14,14 % -16,26 % 22,84 % 8,75 % 25,52 % -7,80 %
Delta 2,36 % 22,46 % -2,73 % -4,34 % 12,57 % 8,09 % 10,99 % -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta 0,94 % 12,77 % -8,08 % -7,53 % 3,43 % 10,73 % 6,38 % -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/10/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 11,70 % 22,99 % 10,47 %
Categoria 11,29 % 15,08 % 6,20 %
Delta 0,41 % 7,91 % 4,27 %
Benchmark* 15,94 % 20,23 % 11,41 %
Delta -4,24 % 2,76 % -0,94 %
Rischio
Volatilità 15,25 % 17,39 % 17,20 %
Volatilità Categoria 9,29 % 10,59 % 11,61 %
Volatilità Benchmark 10,21 % 12,70 % 13,76 %
Max drawdown -10,72 % -23,59 % -23,59 %
Tempo di recupero 69 j 188 j 188 j
DSR 9,93 % 11,93 % 11,98 %
Sortino 0,97 1,69 0,69
VAR 95 -3,29 % -3,54 % -3,54 %
VAR 99 -3,98 % -8,23 % -5,90 %
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,63 1,16 0,48
TEV 8,43 % 8,79 % 8,44 %
Information ratio (IR) -0,50 0,31 -0,11
Up Capture Ratio 1,19 1,18 1,07
Down Capture Ratio 1,45 1,18 1,10
Indice Omega 1,25 1,50 1,21
Reattività
Beta 1,27 1,20 1,09
R² 72,83 76,51 76,50
Beta bull 1,19 1,27 1,09
Beta bear 1,29 1,17 1,11
Asimmetria
Skewness 0,00 -0,88 -0,48
Kurtosis -0,70 3,50 1,94

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR