Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 23/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,50 % -1,48 % -3,77 % -5,27 % -4,47 % -3,63 % -2,96 % 18,04 % 2,32 % 12,40 %
Categoria 0,07 % 0,18 % 0,97 % -0,26 % 0,59 % 0,99 % 0,60 % 12,19 % 3,01 % 12,44 %
Delta -0,57 % -1,65 % -4,74 % -5,01 % -5,07 % -4,62 % -3,55 % 5,86 % -0,69 % -0,04 %
Benchmark* -0,07 % 0,76 % 2,45 % 0,85 % 1,73 % 2,16 % 0,68 % 7,06 % -6,33 % 4,09 %
Delta -0,43 % -2,23 % -6,22 % -6,12 % -6,20 % -5,80 % -3,64 % 10,99 % 8,65 % 8,31 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 3,50 % 9,60 % 9,22 % -12,47 % -1,39 % 4,03 % 7,97 % -7,53 %
Categoria 0,74 % 5,16 % 5,14 % -9,27 % 2,03 % 0,67 % 7,34 % -0,82 %
Delta 2,75 % 4,44 % 4,07 % -3,20 % -3,41 % 3,37 % 0,63 % -6,70 %
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 8,20 % 5,15 % 7,23 % -1,07 % -3,32 % 4,09 % -0,85 % -11,42 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -0,49 % 6,65 % 0,68 %
Categoria 0,53 % 3,25 % 0,30 %
Delta -1,03 % 3,40 % 0,39 %
Benchmark* -0,38 % 0,93 % -1,97 %
Delta -0,12 % 5,72 % 2,65 %
Rischio
Volatilità 3,82 % 4,40 % 6,77 %
Volatilità Categoria 2,35 % 3,24 % 3,47 %
Volatilità Benchmark 3,68 % 5,83 % 6,39 %
Max drawdown -3,95 % -5,22 % -21,49 %
Tempo di recupero 114 j 155 j 1130 j
DSR 2,74 % 2,80 % 5,22 %
Sortino -0,92 1,37 -0,27
VAR 95 -0,93 % -0,92 % -1,42 %
VAR 99 -1,06 % -1,46 % -3,54 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,66 0,87 -0,21
TEV 4,44 % 5,96 % 9,53 %
Information ratio (IR) -0,03 0,96 0,28
Up Capture Ratio 0,40 0,46 0,05
Down Capture Ratio 0,38 0,04 -0,02
Indice Omega 0,83 1,41 0,95
Reattività
Beta 0,31 0,26 -0,05
R² 8,85 12,01 0,23
Beta bull 0,34 0,39 -0,38
Beta bear -0,15 0,21 0,09
Asimmetria
Skewness 0,32 0 -0,96
Kurtosis 0,33 1,52 3,79

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index