Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,07 % -1,56 % -2,53 % -3,38 % 0,51 % -0,61 % -0,49 % 21,29 % 3,47 % 15,82 %
Categoria 0,04 % -0,46 % -0,87 % -2,16 % 0,11 % -0,11 % 0,53 % 10,03 % 1,41 % 10,87 %
Delta -0,11 % -1,10 % -1,66 % -1,22 % 0,41 % -0,49 % -1,02 % 11,26 % 2,05 % 4,94 %
Benchmark* -0,10 % -0,43 % -0,40 % -2,67 % -0,84 % -0,38 % -0,38 % 2,80 % -9,45 % 2,21 %
Delta 0,03 % -1,13 % -2,13 % -0,72 % 1,35 % -0,22 % -0,12 % 18,49 % 12,91 % 13,61 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 3,50 % 9,60 % 9,22 % -12,47 % -1,39 % 4,03 % 7,97 % -7,53 %
Categoria 0,73 % 5,14 % 5,12 % -9,29 % 2,03 % 0,68 % 7,37 % -0,81 %
Delta 2,77 % 4,47 % 4,10 % -3,18 % -3,41 % 3,35 % 0,60 % -6,72 %
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 8,20 % 5,15 % 7,23 % -1,07 % -3,32 % 4,09 % -0,85 % -11,42 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,83 % 7,47 % 1,19 %
Categoria 1,99 % 3,44 % 0,48 %
Delta 0,84 % 4,03 % 0,71 %
Benchmark* 0,54 % 0,88 % -1,87 %
Delta 2,29 % 6,59 % 3,06 %
Rischio
Volatilità 3,59 % 4,37 % 6,75 %
Volatilità Categoria 2,23 % 3,23 % 3,46 %
Volatilità Benchmark 3,56 % 5,80 % 6,38 %
Max drawdown -3,95 % -5,22 % -22,48 %
Tempo di recupero 114 j 155 j 1179 j
DSR 2,35 % 2,75 % 5,19 %
Sortino 0,35 1,68 -0,17
VAR 95 -0,86 % -0,86 % -1,42 %
VAR 99 -1,06 % -1,46 % -3,54 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,23 1,05 -0,13
TEV 4,38 % 5,94 % 9,53 %
Information ratio (IR) 0,52 1,11 0,32
Up Capture Ratio 0,48 0,49 0,05
Down Capture Ratio 0,24 0,03 -0,03
Indice Omega 1,10 1,48 0,96
Reattività
Beta 0,25 0,26 -0,06
R² 6,29 11,80 0,28
Beta bull 0,27 0,36 -0,38
Beta bear -0,28 0,20 0,09
Asimmetria
Skewness 0,33 -0,01 -0,98
Kurtosis 0,54 1,58 3,87

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index