Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 03/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,11 % 0,27 % 0,44 % 1,89 % 1,36 % 1,47 % 7,67 % 27,20 % 13,06 % 11,50 %
Categoria -0,04 % -0,10 % -0,31 % -0,33 % -1,49 % -1,26 % 2,55 % 6,75 % 1,62 % 6,37 %
Delta 0,15 % 0,36 % 0,76 % 2,22 % 2,85 % 2,72 % 5,12 % 20,45 % 11,44 % 5,13 %
Benchmark* -0,05 % -0,53 % -1,29 % -3,46 % -6,20 % -5,69 % -0,67 % -5,55 % -12,38 % 0,05 %
Delta 0,16 % 0,79 % 1,74 % 5,34 % 7,56 % 7,16 % 8,34 % 32,76 % 25,43 % 11,45 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 11,60 % 9,01 % -13,40 % 0,47 % 1,15 % 5,69 % -3,91 % -
Categoria 5,02 % 4,93 % -9,29 % 1,93 % 0,68 % 7,31 % -0,91 % -2,21 %
Delta 6,58 % 4,08 % -4,11 % -1,46 % 0,47 % -1,63 % -3,00 % -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta 7,14 % 7,03 % -2,00 % -1,46 % 1,20 % -3,13 % -7,81 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 7,58 % 8,22 % 2,51 %
Categoria 2,54 % 2,29 % 0,38 %
Delta 5,04 % 5,93 % 2,13 %
Benchmark* -0,77 % -1,45 % -2,52 %
Delta 8,35 % 9,67 % 5,03 %
Rischio
Volatilità 2,92 % 4,51 % 4,86 %
Volatilità Categoria 3,95 % 3,69 % 3,41 %
Volatilità Benchmark 7,52 % 6,56 % 6,56 %
Max drawdown -3,96 % -7,14 % -20,22 %
Tempo di recupero 98 j 147 j 1103 j
DSR 2,19 % 3,14 % 3,82 %
Sortino 2,11 1,72 0,28
VAR 95 -0,39 % -0,76 % -1,15 %
VAR 99 -1,64 % -2,27 % -2,76 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,58 1,20 0,22
TEV 6,82 % 7,06 % 8,22 %
Information ratio (IR) 1,22 1,37 0,61
Up Capture Ratio 0,35 0,34 0,06
Down Capture Ratio -0,03 -0,12 -0,08
Indice Omega 1,88 1,61 1,10
Reattività
Beta 0,16 0,16 -0,01
17,92 5,27 0,02
Beta bull 0,05 -0,02 -0,37
Beta bear 0,22 0,37 0,28
Asimmetria
Skewness -1,96 -1,03 -1,50
Kurtosis 7,67 5,02 5,98

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index