Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/04/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,10 % 0,90 % 0,26 % -0,80 % 0,92 % -0,27 % 6,38 % 24,85 % 8,81 % 13,96 %
Categoria 0,01 % 0,14 % -0,45 % -0,46 % 0,06 % 0,06 % 3,66 % 10,18 % 2,57 % 11,12 %
Delta -0,11 % 0,77 % 0,71 % -0,35 % 0,86 % -0,33 % 2,72 % 14,67 % 6,25 % 2,84 %
Benchmark* 0,07 % -0,78 % -1,54 % -0,52 % -1,18 % 0,07 % 0,41 % 1,37 % -6,99 % 5,31 %
Delta -0,18 % 1,68 % 1,80 % -0,29 % 2,10 % -0,34 % 5,97 % 23,48 % 15,80 % 8,65 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 4,10 % 11,60 % 9,01 % -13,40 % 0,47 % 1,15 % 5,69 % -3,91 %
Categoria 0,77 % 5,06 % 5,02 % -9,42 % 1,94 % 0,74 % 7,29 % -1,03 %
Delta 3,33 % 6,54 % 3,99 % -3,98 % -1,47 % 0,41 % -1,60 % -2,88 %
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 8,80 % 7,14 % 7,03 % -2,00 % -1,46 % 1,20 % -3,13 % -7,81 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/03/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,32 % 7,42 % 1,47 %
Categoria 0,84 % 3,17 % 0,42 %
Delta 1,48 % 4,25 % 1,05 %
Benchmark* -2,62 % 0,39 % -1,39 %
Delta 4,95 % 7,03 % 2,87 %
Rischio
Volatilità 3,09 % 2,70 % 4,80 %
Volatilità Categoria 2,97 % 3,28 % 3,43 %
Volatilità Benchmark 5,37 % 5,99 % 6,42 %
Max drawdown -3,09 % -3,96 % -20,22 %
Tempo di recupero 40 j 98 j 1103 j
DSR 2,50 % 1,78 % 3,82 %
Sortino 0,12 2,46 -0,09
VAR 95 -0,68 % -0,51 % -1,12 %
VAR 99 -1,64 % -1,12 % -2,76 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,10 1,63 -0,07
TEV 5,06 % 5,73 % 7,93 %
Information ratio (IR) 0,98 1,23 0,36
Up Capture Ratio 0,25 0,33 0,07
Down Capture Ratio 0,04 -0,12 -0,02
Indice Omega 1,04 1,83 0,98
Reattività
Beta 0,22 0,14 0,02
14,72 10,10 0,05
Beta bull 0,24 0,16 -0,32
Beta bear 0,32 0,21 0,28
Asimmetria
Skewness -1,39 -0,81 -1,50
Kurtosis 4,51 3,53 6,28

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index