Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 27/01/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,21 % 0,64 % 2,67 % -1,11 % 0,04 % 2,44 % 5,06 % 4,44 % 16,54 % -
Categoria -0,33 % 0,11 % 1,34 % 1,80 % 4,35 % 1,29 % 9,07 % 7,67 % 17,14 % 28,03 %
Delta 0,55 % 0,54 % 1,33 % -2,91 % -4,31 % 1,15 % -4,01 % -3,23 % -0,60 % -
Benchmark* -0,54 % -0,78 % 0,62 % 3,71 % 7,37 % 0,43 % 13,95 % 17,25 % 33,53 % 63,40 %
Delta 0,75 % 1,42 % 2,05 % -4,82 % -7,33 % 2,01 % -8,89 % -12,81 % -16,99 % -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 2,27 % 5,52 % -4,40 % 7,09 % 2,45 % 3,15 % - -
Categoria 8,17 % 7,66 % -11,80 % 9,91 % 3,22 % 12,69 % -7,68 % 5,22 %
Delta -5,90 % -2,13 % 7,40 % -2,82 % -0,77 % -9,54 % - -
Benchmark* 15,05 % 10,63 % -11,73 % 16,23 % 4,20 % 19,21 % -0,09 % 0,63 %
Delta -12,77 % -5,11 % 7,33 % -9,14 % -1,75 % -16,06 % - -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 31/12/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,27 % 1,05 % 2,51 %
Categoria 8,17 % 0,90 % 3,11 %
Delta -5,90 % 0,15 % -0,60 %
Benchmark* 15,05 % 3,96 % 6,35 %
Delta -12,77 % -2,91 % -3,84 %
Rischio
Volatilità 5,50 % 8,71 % 10,19 %
Volatilità Categoria 5,08 % 6,27 % 8,08 %
Volatilità Benchmark 6,79 % 8,27 % 9,28 %
Max drawdown -5,68 % -15,10 % -20,09 %
Tempo di recupero - 762 j 308 j
DSR 4,22 % 6,48 % 7,62 %
Sortino -0,34 -0,19 0,18
VAR 95 -1,29 % -1,74 % -1,86 %
VAR 99 -1,74 % -4,11 % -5,22 %
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,26 -0,14 0,13
TEV 7,53 % 9,05 % 9,06 %
Information ratio (IR) -1,69 -0,32 -0,42
Up Capture Ratio 0,26 0,41 0,49
Down Capture Ratio 0,38 0,43 0,50
Indice Omega 0,93 0,96 1,07
Reattività
Beta 0,21 0,46 0,63
6,91 18,76 32,60
Beta bull -0,05 0,39 0,52
Beta bear 0,50 0,64 0,97
Asimmetria
Skewness -0,37 -0,60 -0,93
Kurtosis -0,42 2,37 5,61

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market