Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 20/12/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,24 % -1,57 % -2,93 % -4,98 % 0,24 % 1,77 % 2,34 % 3,90 % 12,36 % -
Categoria -0,36 % -1,48 % -0,63 % 1,66 % 2,48 % 7,92 % 8,26 % 4,14 % 16,23 % 27,04 %
Delta 0,60 % -0,08 % -2,30 % -6,64 % -2,24 % -6,15 % -5,92 % -0,24 % -3,86 % -
Benchmark* 0,46 % -0,69 % -0,50 % 5,57 % 6,90 % 15,19 % 15,39 % 13,97 % 35,21 % 61,12 %
Delta -0,22 % -0,88 % -2,43 % -10,54 % -6,67 % -13,42 % -13,04 % -10,07 % -22,85 % -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 5,52 % -4,40 % 7,09 % 2,45 % 3,15 % - - -
Categoria 7,66 % -11,81 % 9,90 % 3,23 % 12,67 % -7,66 % 5,19 % 3,08 %
Delta -2,13 % 7,41 % -2,82 % -0,78 % -9,52 % - - -
Benchmark* 10,63 % -11,73 % 16,23 % 4,20 % 19,21 % -0,09 % 0,63 % 8,40 %
Delta -5,11 % 7,33 % -9,14 % -1,75 % -16,06 % - - -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 30/11/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 7,39 % 2,77 % 3,30 %
Categoria 11,99 % 1,58 % 3,43 %
Delta -4,60 % 1,18 % -0,13 %
Benchmark* 19,85 % 4,77 % 6,44 %
Delta -12,45 % -2,01 % -3,14 %
Rischio
Volatilità 5,21 % 8,63 % 10,16 %
Volatilità Categoria 4,92 % 6,26 % 8,06 %
Volatilità Benchmark 6,74 % 8,31 % 9,28 %
Max drawdown -3,51 % -15,10 % -20,09 %
Tempo di recupero - 762 j 308 j
DSR 3,71 % 6,37 % 7,57 %
Sortino 0,97 0,09 0,29
VAR 95 -1,26 % -1,74 % -1,86 %
VAR 99 -1,74 % -4,11 % -5,22 %
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,69 0,07 0,22
TEV 7,49 % 9,04 % 9,04 %
Information ratio (IR) -1,66 -0,22 -0,35
Up Capture Ratio 0,32 0,43 0,50
Down Capture Ratio 0,19 0,40 0,48
Indice Omega 1,25 1,03 1,11
Reattività
Beta 0,18 0,45 0,63
5,51 18,62 32,58
Beta bull -0,05 0,38 0,52
Beta bear 0,49 0,65 0,98
Asimmetria
Skewness -0,48 -0,66 -0,97
Kurtosis -0,10 2,59 5,76

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market