Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 03/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,55 % 0,49 % 2,23 % 3,95 % 5,96 % 7,41 % 10,75 % 31,80 % 30,65 % 38,47 %
Categoria 0,24 % -0,63 % -0,54 % 0,46 % 3,85 % 5,57 % 9,70 % 25,20 % 17,55 % 38,31 %
Delta 0,31 % 1,12 % 2,77 % 3,49 % 2,11 % 1,84 % 1,05 % 6,59 % 13,10 % 0,17 %
Benchmark* 0,54 % 0,17 % -0,39 % 1,41 % 5,54 % 7,56 % 11,28 % 30,20 % 27,99 % 68,18 %
Delta 0,02 % 0,32 % 2,62 % 2,54 % 0,42 % -0,15 % -0,53 % 1,60 % 2,66 % -29,71 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 17,27 % 2,27 % 5,52 % -4,40 % 7,09 % 2,45 % 3,15 % -
Categoria 6,46 % 8,27 % 8,05 % -11,74 % 10,13 % 3,18 % 13,07 % -7,75 %
Delta 10,81 % -5,99 % -2,53 % 7,34 % -3,05 % -0,72 % -9,92 % -
Benchmark* 1,34 % 15,05 % 10,63 % -11,73 % 16,23 % 4,20 % 19,21 % -0,09 %
Delta 15,93 % -12,77 % -5,11 % 7,33 % -9,14 % -1,75 % -16,06 % -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 9,82 % 9,51 % 5,36 %
Categoria 9,72 % 7,95 % 3,38 %
Delta 0,09 % 1,56 % 1,98 %
Benchmark* 10,46 % 9,13 % 4,99 %
Delta -0,64 % 0,38 % 0,37 %
Rischio
Volatilità 5,14 % 6,14 % 7,80 %
Volatilità Categoria 5,96 % 6,15 % 6,39 %
Volatilità Benchmark 5,90 % 7,87 % 8,19 %
Max drawdown -3,82 % -7,93 % -15,10 %
Tempo di recupero 138 j 54 j 762 j
DSR 3,62 % 4,48 % 5,76 %
Sortino 2,16 1,48 0,57
VAR 95 -1,32 % -1,32 % -1,54 %
VAR 99 -2,05 % -2,05 % -4,11 %
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,52 1,08 0,42
TEV 6,35 % 7,80 % 8,63 %
Information ratio (IR) -0,10 0,05 0,04
Up Capture Ratio 0,39 0,45 0,43
Down Capture Ratio -0,06 0,13 0,27
Indice Omega 1,69 1,46 1,18
Reattività
Beta 0,30 0,31 0,40
11,85 16,18 17,53
Beta bull 0,73 0,35 0,43
Beta bear 0,02 0,33 0,49
Asimmetria
Skewness -0,95 -1,28 -0,94
Kurtosis 1,19 4,65 3,60

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market