Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 27/08/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,16 % 0,45 % 2,20 % 4,48 % 3,15 % 6,88 % 10,27 % 32,66 % 29,76 % 36,75 %
Categoria 0,05 % 0,33 % 1,67 % 1,44 % 3,12 % 6,28 % 9,88 % 27,40 % 18,81 % 39,07 %
Delta 0,11 % 0,12 % 0,53 % 3,04 % 0,03 % 0,61 % 0,39 % 5,26 % 10,95 % -2,31 %
Benchmark* 0,28 % 0,80 % 0,78 % 1,34 % 5,25 % 7,38 % 9,98 % 31,68 % 27,45 % 68,02 %
Delta -0,12 % -0,35 % 1,41 % 3,14 % -2,10 % -0,50 % 0,29 % 0,99 % 2,31 % -31,27 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 17,27 % 2,27 % 5,52 % -4,40 % 7,09 % 2,45 % 3,15 % -
Categoria 6,47 % 8,29 % 8,04 % -11,73 % 10,14 % 3,15 % 13,10 % -7,76 %
Delta 10,80 % -6,01 % -2,52 % 7,33 % -3,05 % -0,70 % -9,95 % -
Benchmark* 1,34 % 15,05 % 10,63 % -11,73 % 16,23 % 4,20 % 19,21 % -0,09 %
Delta 15,93 % -12,77 % -5,11 % 7,33 % -9,14 % -1,75 % -16,06 % -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 31/07/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 9,91 % 8,37 % 5,14 %
Categoria 9,07 % 7,20 % 3,41 %
Delta 0,84 % 1,17 % 1,74 %
Benchmark* 9,93 % 8,83 % 5,20 %
Delta -0,02 % -0,46 % -0,06 %
Rischio
Volatilità 5,24 % 6,22 % 7,87 %
Volatilità Categoria 5,73 % 6,14 % 6,36 %
Volatilità Benchmark 5,52 % 7,83 % 8,13 %
Max drawdown -3,82 % -7,93 % -15,10 %
Tempo di recupero 138 j 54 j 762 j
DSR 3,63 % 4,56 % 5,82 %
Sortino 2,18 1,20 0,54
VAR 95 -1,32 % -1,33 % -1,57 %
VAR 99 -2,05 % -2,05 % -4,11 %
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,51 0,88 0,40
TEV 6,05 % 7,71 % 8,62 %
Information ratio (IR) 0,00 -0,06 -0,01
Up Capture Ratio 0,44 0,46 0,44
Down Capture Ratio -0,05 0,19 0,28
Indice Omega 1,72 1,40 1,17
Reattività
Beta 0,35 0,33 0,41
13,51 17,36 17,58
Beta bull 0,72 0,36 0,44
Beta bear 0,15 0,33 0,49
Asimmetria
Skewness -0,88 -1,22 -0,92
Kurtosis 0,97 4,28 3,41

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market