Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 10/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,35 % -1,04 % 0,09 % 3,67 % 6,16 % 6,29 % 9,02 % 31,12 % 30,13 % 37,80 %
Categoria -0,40 % -0,83 % -1,99 % 0,89 % 4,23 % 4,78 % 8,08 % 24,78 % 17,12 % 38,59 %
Delta 0,05 % -0,21 % 2,08 % 2,78 % 1,93 % 1,51 % 0,94 % 6,34 % 13,01 % -0,78 %
Benchmark* -0,42 % -1,33 % -2,36 % 0,51 % 5,19 % 6,14 % 8,73 % 28,41 % 26,84 % 66,87 %
Delta 0,07 % 0,29 % 2,44 % 3,15 % 0,97 % 0,16 % 0,29 % 2,71 % 3,28 % -29,06 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 17,27 % 2,27 % 5,52 % -4,40 % 7,09 % 2,45 % 3,15 % -
Categoria 6,47 % 8,26 % 8,06 % -11,73 % 10,14 % 3,16 % 13,07 % -7,75 %
Delta 10,80 % -5,98 % -2,54 % 7,33 % -3,05 % -0,71 % -9,92 % -
Benchmark* 1,34 % 15,05 % 10,63 % -11,73 % 16,23 % 4,20 % 19,21 % -0,09 %
Delta 15,93 % -12,77 % -5,11 % 7,33 % -9,14 % -1,75 % -16,06 % -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 9,82 % 9,51 % 5,36 %
Categoria 9,77 % 7,96 % 3,39 %
Delta 0,05 % 1,55 % 1,97 %
Benchmark* 10,46 % 9,13 % 4,99 %
Delta -0,64 % 0,38 % 0,37 %
Rischio
Volatilità 5,14 % 6,14 % 7,80 %
Volatilità Categoria 5,96 % 6,14 % 6,39 %
Volatilità Benchmark 5,90 % 7,87 % 8,19 %
Max drawdown -3,82 % -7,93 % -15,10 %
Tempo di recupero 138 j 54 j 762 j
DSR 3,62 % 4,48 % 5,76 %
Sortino 2,16 1,48 0,57
VAR 95 -1,32 % -1,32 % -1,54 %
VAR 99 -2,05 % -2,05 % -4,11 %
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,52 1,08 0,42
TEV 6,35 % 7,80 % 8,63 %
Information ratio (IR) -0,10 0,05 0,04
Up Capture Ratio 0,39 0,45 0,43
Down Capture Ratio -0,06 0,13 0,27
Indice Omega 1,69 1,46 1,18
Reattività
Beta 0,30 0,31 0,40
11,85 16,18 17,53
Beta bull 0,73 0,35 0,43
Beta bear 0,02 0,33 0,49
Asimmetria
Skewness -0,95 -1,28 -0,94
Kurtosis 1,19 4,65 3,60

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market