Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/05/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,34 % -1,32 % -1,60 % -1,54 % 2,87 % 1,23 % 9,96 % 27,59 % 21,18 % -
Categoria 0,23 % 0,36 % 1,28 % 2,01 % 4,70 % 3,87 % 10,35 % 24,63 % 20,50 % 34,83 %
Delta -0,56 % -1,68 % -2,88 % -3,55 % -1,83 % -2,64 % -0,40 % 2,95 % 0,68 % -
Benchmark* -0,55 % 0,23 % 1,61 % 3,46 % 4,53 % 4,24 % 9,08 % 29,14 % 32,50 % 69,22 %
Delta 0,21 % -1,54 % -3,21 % -5,00 % -1,66 % -3,01 % 0,88 % -1,55 % -11,32 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 17,27 % 2,27 % 5,52 % -4,40 % 7,09 % 2,45 % 3,15 % -
Categoria 6,38 % 8,26 % 8,04 % -11,76 % 10,17 % 3,15 % 13,11 % -7,75 %
Delta 10,89 % -5,99 % -2,52 % 7,37 % -3,08 % -0,70 % -9,96 % -
Benchmark* 1,34 % 15,05 % 10,63 % -11,73 % 16,23 % 4,20 % 19,21 % -0,09 %
Delta 15,93 % -12,77 % -5,11 % 7,33 % -9,14 % -1,75 % -16,06 % -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 30/04/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 14,75 % 8,70 % 4,62 %
Categoria 11,43 % 7,19 % 3,34 %
Delta 3,32 % 1,50 % 1,28 %
Benchmark* 11,56 % 8,77 % 5,46 %
Delta 3,19 % -0,07 % -0,84 %
Rischio
Volatilità 5,43 % 6,26 % 7,90 %
Volatilità Categoria 5,83 % 6,17 % 6,32 %
Volatilità Benchmark 6,22 % 7,91 % 8,16 %
Max drawdown -3,82 % -7,93 % -15,10 %
Tempo di recupero - 54 j 762 j
DSR 3,60 % 4,56 % 5,85 %
Sortino 3,55 1,25 0,47
VAR 95 -1,40 % -1,33 % -1,57 %
VAR 99 -2,05 % -2,05 % -4,11 %
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,35 0,91 0,35
TEV 6,32 % 7,70 % 8,72 %
Information ratio (IR) 0,50 -0,01 -0,10
Up Capture Ratio 0,58 0,46 0,41
Down Capture Ratio -0,01 0,20 0,29
Indice Omega 2,18 1,36 1,14
Reattività
Beta 0,36 0,34 0,40
17,52 18,39 16,89
Beta bull 0,63 0,36 0,43
Beta bear -0,05 0,34 0,48
Asimmetria
Skewness -0,94 -1,11 -0,88
Kurtosis 1,29 4,14 3,28

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market