Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,74 % 0,84 % 0,40 % 1,04 % 3,91 % 4,58 % 4,79 % 9,95 % -0,24 % 2,37 %
Categoria 0,11 % 0,39 % -0,27 % -0,65 % 1,35 % 1,44 % 2,08 % 14,76 % 12,12 % 20,37 %
Delta 0,63 % 0,45 % 0,67 % 1,69 % 2,56 % 3,14 % 2,71 % -4,81 % -12,36 % -18,00 %
Benchmark* 0,11 % 0,39 % -0,27 % -0,65 % 1,35 % 1,44 % 2,08 % 14,76 % 12,12 % 20,37 %
Delta 0,63 % 0,45 % 0,67 % 1,69 % 2,56 % 3,14 % 2,71 % -4,81 % -12,36 % -18,00 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 2,46 % 0,53 % 0,99 % -8,61 % -1,91 % 6,37 % 1,27 % -
Categoria 3,00 % 5,29 % 6,39 % -4,46 % 3,94 % -0,28 % 4,87 % -1,12 %
Delta -0,54 % -4,76 % -5,40 % -4,14 % -5,85 % 6,65 % -3,60 % -
Benchmark* 3,00 % 5,29 % 6,39 % -4,46 % 3,94 % -0,28 % 4,87 % -1,12 %
Delta -0,54 % -4,76 % -5,40 % -4,14 % -5,85 % 6,65 % -3,60 % -
Benchmark*: Cat: Perf assoluta tassi

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,32 % 3,08 % -0,17 %
Categoria 2,24 % 4,42 % 2,23 %
Delta 2,08 % -1,34 % -2,40 %
Benchmark* 2,24 % 4,42 % 2,23 %
Delta 2,08 % -1,34 % -2,40 %
Rischio
Volatilità 1,94 % 2,23 % 3,00 %
Volatilità Categoria 1,59 % 2,36 % 2,55 %
Volatilità Benchmark 1,59 % 2,36 % 2,55 %
Max drawdown -1,17 % -2,39 % -11,45 %
Tempo di recupero 40 j 364 j -
DSR 1,24 % 1,53 % 2,26 %
Sortino 1,83 0,17 -1,00
VAR 95 -0,36 % -0,45 % -0,74 %
VAR 99 -0,78 % -0,80 % -1,14 %
Benchmark*: Cat: Perf assoluta tassi
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,17 0,12 -0,76
TEV 1,49 % 1,80 % 2,71 %
Information ratio (IR) 1,41 -0,74 -0,88
Up Capture Ratio 1,03 0,65 0,57
Down Capture Ratio 0,53 0,61 0,82
Indice Omega 1,46 1,03 0,75
Reattività
Beta 0,80 0,66 0,63
R² 43,68 48,09 28,36
Beta bull 1,01 0,80 0,87
Beta bear 0,64 0,53 0,32
Asimmetria
Skewness -0,23 0,31 0,02
Kurtosis 1,23 2,49 1,81

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta tassi è Cat: Performance assoluta tassi . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta tassi