Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 25/08/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,07 % 0,22 % 0,36 % 5,09 % 6,56 % 9,96 % 13,93 % 33,38 % 50,13 % -
Categoria 0,16 % -0,11 % 1,36 % 1,47 % 3,36 % 6,18 % 9,84 % 27,28 % 18,78 % 39,14 %
Delta -0,09 % 0,33 % -1,00 % 3,62 % 3,20 % 3,79 % 4,09 % 6,10 % 31,35 % -
Benchmark* 0,35 % -0,30 % -0,07 % 1,37 % 5,10 % 7,13 % 10,71 % 31,38 % 27,15 % 67,78 %
Delta -0,28 % 0,52 % 0,42 % 3,72 % 1,45 % 2,83 % 3,22 % 2,01 % 22,99 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 7,22 % 11,26 % 4,53 % 5,16 % 17,80 % -4,07 % 8,81 % -
Categoria 6,47 % 8,29 % 8,04 % -11,73 % 10,14 % 3,15 % 13,10 % -7,76 %
Delta 0,75 % 2,97 % -3,52 % 16,88 % 7,67 % -7,22 % -4,29 % -
Benchmark* 1,34 % 15,05 % 10,63 % -11,73 % 16,23 % 4,20 % 19,21 % -0,09 %
Delta 5,88 % -3,79 % -6,10 % 16,89 % 1,57 % -8,27 % -10,40 % -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 31/07/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 12,87 % 9,76 % 8,60 %
Categoria 9,07 % 7,20 % 3,40 %
Delta 3,80 % 2,56 % 5,19 %
Benchmark* 9,93 % 8,83 % 5,20 %
Delta 2,94 % 0,92 % 3,39 %
Rischio
Volatilità 4,57 % 6,98 % 7,62 %
Volatilità Categoria 5,73 % 6,14 % 6,36 %
Volatilità Benchmark 5,52 % 7,83 % 8,13 %
Max drawdown -2,61 % -10,91 % -10,91 %
Tempo di recupero 64 j 209 j 209 j
DSR 2,20 % 5,12 % 5,42 %
Sortino 4,95 1,34 1,22
VAR 95 -0,86 % -1,18 % -1,32 %
VAR 99 -0,95 % -3,06 % -3,06 %
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,38 0,98 0,86
TEV 4,93 % 5,72 % 6,69 %
Information ratio (IR) 0,60 0,16 0,51
Up Capture Ratio 0,61 0,67 0,67
Down Capture Ratio -0,06 0,43 0,42
Indice Omega 2,39 1,46 1,35
Reattività
Beta 0,44 0,63 0,60
28,79 50,10 41,00
Beta bull 0,68 0,52 0,52
Beta bear 0,58 0,85 0,79
Asimmetria
Skewness 0,30 -1,74 -1,07
Kurtosis -0,25 9,37 4,81

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market