Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,28 % 1,06 % 0,51 % 0,08 % 7,86 % 11,55 % 13,09 % 34,56 % 26,62 % -
Categoria 0,11 % 0,39 % -0,27 % -0,65 % 1,35 % 1,44 % 2,08 % 14,76 % 12,12 % 20,37 %
Delta 0,17 % 0,66 % 0,78 % 0,73 % 6,51 % 10,11 % 11,01 % 19,80 % 14,50 % -
Benchmark* 0,11 % 0,39 % -0,27 % -0,65 % 1,35 % 1,44 % 2,08 % 14,76 % 12,12 % 20,37 %
Delta 0,17 % 0,66 % 0,78 % 0,73 % 6,51 % 10,11 % 11,01 % 19,80 % 14,50 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 4,50 % 12,74 % 3,01 % -8,14 % 4,92 % -5,03 % - -
Categoria 3,00 % 5,29 % 6,39 % -4,46 % 3,94 % -0,28 % 4,87 % -1,12 %
Delta 1,50 % 7,45 % -3,38 % -3,67 % 0,98 % -4,75 % - -
Benchmark* 3,00 % 5,29 % 6,39 % -4,46 % 3,94 % -0,28 % 4,87 % -1,12 %
Delta 1,50 % 7,45 % -3,38 % -3,67 % 0,98 % -4,75 % - -
Benchmark*: Cat: Perf assoluta tassi

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 12,62 % 10,01 % 4,86 %
Categoria 2,24 % 4,42 % 2,23 %
Delta 10,39 % 5,58 % 2,63 %
Benchmark* 2,24 % 4,42 % 2,23 %
Delta 10,39 % 5,58 % 2,63 %
Rischio
Volatilità 4,27 % 5,12 % 5,76 %
Volatilità Categoria 1,59 % 2,36 % 2,55 %
Volatilità Benchmark 1,59 % 2,36 % 2,55 %
Max drawdown -2,21 % -5,71 % -11,16 %
Tempo di recupero 44 j 70 j 917 j
DSR 2,22 % 3,44 % 4,06 %
Sortino 4,76 2,09 0,68
VAR 95 -0,68 % -0,89 % -1,23 %
VAR 99 -0,90 % -2,18 % -2,41 %
Benchmark*: Cat: Perf assoluta tassi
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,48 1,40 0,48
TEV 3,80 % 4,21 % 5,13 %
Information ratio (IR) 2,74 1,33 0,51
Up Capture Ratio 1,98 1,45 1,17
Down Capture Ratio -0,14 0,69 0,79
Indice Omega 2,23 1,62 1,19
Reattività
Beta 1,25 1,26 1,03
R² 21,66 33,81 20,71
Beta bull 1,72 0,95 1,20
Beta bear 1,94 2,02 1,01
Asimmetria
Skewness 0,14 -0,86 -0,49
Kurtosis -0,55 3,22 1,38

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta tassi è Cat: Performance assoluta tassi . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta tassi