Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 25/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,09 % -0,85 % -1,44 % -2,55 % 0,75 % -1,26 % 2,55 % 6,82 % -23,57 % -
Categoria -0,23 % -0,46 % -1,08 % -2,17 % 0,56 % -0,12 % 0,66 % 9,86 % 1,38 % 11,56 %
Delta 0,14 % -0,40 % -0,36 % -0,38 % 0,18 % -1,14 % 1,89 % -3,04 % -24,96 % -
Benchmark* 0,01 % -0,33 % -0,50 % -2,95 % -0,50 % -0,28 % -0,33 % 2,56 % -9,15 % 3,51 %
Delta -0,10 % -0,52 % -0,94 % 0,41 % 1,25 % -0,98 % 2,88 % 4,26 % -14,42 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -0,25 % 0,58 % 5,67 % -29,05 % 1,30 % 3,00 % - -
Categoria 0,75 % 5,13 % 5,13 % -9,35 % 2,00 % 0,72 % 7,39 % -0,86 %
Delta -1,00 % -4,55 % 0,54 % -19,70 % -0,70 % 2,28 % - -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 4,46 % -3,88 % 3,69 % -17,65 % -0,63 % 3,05 % - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,56 % 2,16 % -5,34 %
Categoria 1,98 % 3,44 % 0,47 %
Delta 1,58 % -1,28 % -5,81 %
Benchmark* 0,54 % 0,88 % -1,87 %
Delta 3,02 % 1,28 % -3,47 %
Rischio
Volatilità 6,45 % 8,17 % 11,44 %
Volatilità Categoria 2,23 % 3,23 % 3,46 %
Volatilità Benchmark 3,56 % 5,80 % 6,38 %
Max drawdown -5,16 % -8,43 % -37,54 %
Tempo di recupero - - -
DSR 4,40 % 5,96 % 8,61 %
Sortino 0,35 -0,12 -0,86
VAR 95 -1,26 % -1,58 % -2,83 %
VAR 99 -2,58 % -3,04 % -5,18 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,24 -0,09 -0,65
TEV 5,46 % 5,58 % 8,86 %
Information ratio (IR) 0,55 0,23 -0,39
Up Capture Ratio 1,06 1,06 1,03
Down Capture Ratio 0,78 0,97 1,21
Indice Omega 1,10 0,99 0,79
Reattività
Beta 0,97 1,03 1,14
R² 28,36 53,44 40,65
Beta bull 1,58 1,17 1,19
Beta bear 0,56 0,98 1,14
Asimmetria
Skewness 0,13 -0,36 -0,03
Kurtosis 1,92 1,66 3,38

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index