Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/05/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,65 % 2,03 % 6,79 % 9,80 % 18,51 % 11,76 % 15,52 % 28,02 % - -
Categoria 0,54 % 1,97 % 5,46 % 8,06 % 15,73 % 9,48 % 12,59 % 17,96 % 44,75 % 69,34 %
Delta 0,11 % 0,06 % 1,33 % 1,73 % 2,78 % 2,29 % 2,93 % 10,07 % - -
Benchmark* 0,52 % 2,06 % 6,20 % 9,67 % 17,56 % 11,42 % 15,50 % 29,96 % 56,35 % 94,20 %
Delta 0,12 % -0,03 % 0,59 % 0,12 % 0,95 % 0,34 % 0,02 % -1,94 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 16,57 % -12,31 % 25,70 % 1,11 % - - - -
Categoria 13,63 % -14,23 % 22,29 % 0,82 % 23,97 % -13,05 % 10,90 % 0,24 %
Delta 2,94 % 1,91 % 3,41 % 0,29 % - - - -
Benchmark* 15,72 % -9,80 % 26,00 % -3,52 % 26,15 % -10,83 % 10,31 % 2,87 %
Delta 0,85 % -2,51 % -0,30 % 4,64 % - - - -
Benchmark*: MSCI Europe NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 11,24 % 7,49 % -
Categoria 8,85 % 4,55 % 6,20 %
Delta 2,39 % 2,94 % -
Benchmark* 10,12 % 8,20 % 7,77 %
Delta 1,12 % -0,71 % -
Rischio
Volatilità 11,44 % 13,92 % -
Volatilità Categoria 10,49 % 12,87 % 16,59 %
Volatilità Benchmark 10,68 % 14,06 % 18,49 %
Max drawdown -9,29 % -21,74 % -
Tempo di recupero 133 j 708 j -
DSR 7,87 % 9,80 % -
Sortino 0,95 0,62 -
VAR 95 -2,83 % -3,38 % -
VAR 99 -3,67 % -4,66 % -
Benchmark*: MSCI Europe NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,65 0,44 -
TEV 3,00 % 3,48 % -
Information ratio (IR) 0,37 -0,20 -
Up Capture Ratio 1,01 0,94 -
Down Capture Ratio 0,97 0,95 -
Indice Omega 1,29 1,20 -
Reattività
Beta 1,03 0,96 -
93,24 93,91 -
Beta bull 1,08 0,99 -
Beta bear 1,17 0,97 -
Asimmetria
Skewness -0,28 -0,36 -
Kurtosis 0,20 1,28 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa è MSCI Europe NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe NR