Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 03/11/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,00 % 0,58 % -0,29 % -2,34 % 0,47 % 1,40 % 2,34 % 19,55 % 12,11 % 30,40 %
Categoria 0,04 % 0,33 % 0,21 % -1,39 % 1,09 % 1,57 % 1,92 % 16,47 % 8,03 % 20,80 %
Delta -0,04 % 0,25 % -0,50 % -0,94 % -0,62 % -0,17 % 0,42 % 3,08 % 4,08 % 9,60 %
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 6,25 % 5,18 % 9,44 % -9,85 % 5,07 % 2,04 % 12,30 % -6,52 %
Categoria 5,29 % 4,50 % 7,18 % -9,83 % 6,28 % -0,04 % 9,01 % -7,64 %
Delta 0,96 % 0,68 % 2,26 % -0,02 % -1,22 % 2,08 % 3,29 % 1,12 %
Benchmark* 5,74 % 4,09 % 9,33 % -16,18 % 4,49 % 2,70 % 11,89 % -2,54 %
Delta 0,51 % 1,09 % 0,11 % 6,33 % 0,57 % -0,65 % 0,41 % -3,99 %
Benchmark*: 25% MSCI Europe+75% ICE PanEur

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,32 % 6,43 % 2,54 %
Categoria 2,39 % 5,08 % 1,76 %
Delta 1,93 % 1,36 % 0,78 %
Benchmark* 2,72 % 5,78 % 0,76 %
Delta 1,60 % 0,65 % 1,78 %
Rischio
Volatilità 4,23 % 4,24 % 5,33 %
Volatilità Categoria 4,71 % 4,31 % 4,72 %
Volatilità Benchmark 5,28 % 5,18 % 6,34 %
Max drawdown -4,13 % -5,61 % -15,15 %
Tempo di recupero 85 j 127 j 844 j
DSR 2,95 % 2,99 % 3,98 %
Sortino 0,77 1,21 0,11
VAR 95 -0,74 % -0,74 % -1,12 %
VAR 99 -2,08 % -2,08 % -2,34 %
Benchmark*: 25% MSCI Europe+75% ICE PanEur
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,54 0,85 0,08
TEV 2,91 % 2,99 % 4,47 %
Information ratio (IR) 0,55 0,22 0,40
Up Capture Ratio 0,80 0,76 0,68
Down Capture Ratio 0,63 0,58 0,55
Indice Omega 1,27 1,38 1,05
Reattività
Beta 0,67 0,67 0,60
R² 69,87 66,68 51,65
Beta bull 0,49 0,58 0,54
Beta bear 0,68 0,77 0,64
Asimmetria
Skewness -0,49 -0,75 -0,75
Kurtosis 3,37 2,85 2,69

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili prudenti Europa è 25% MSCI Europe + 75% ICE BofA Pan-Europe Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI Europe + 75% ICE BofA Pan-Europe Broad Market