Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,36 % -0,82 % -1,70 % -1,98 % 2,82 % 1,76 % 3,63 % 20,14 % 13,30 % 28,68 %
Categoria 0,00 % -0,13 % -1,33 % -1,93 % 2,14 % 1,08 % 2,13 % 15,96 % 9,09 % 17,02 %
Delta -0,36 % -0,69 % -0,37 % -0,06 % 0,69 % 0,68 % 1,50 % 4,18 % 4,22 % 11,67 %
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 6,25 % 5,18 % 9,44 % -9,85 % 5,07 % 2,04 % 12,30 % -6,52 %
Categoria 5,26 % 4,50 % 7,18 % -9,79 % 6,27 % -0,14 % 8,98 % -7,64 %
Delta 0,99 % 0,68 % 2,26 % -0,06 % -1,20 % 2,19 % 3,31 % 1,12 %
Benchmark* 5,74 % 4,09 % 9,33 % -16,18 % 4,49 % 2,70 % 11,89 % -2,54 %
Delta 0,51 % 1,09 % 0,11 % 6,33 % 0,57 % -0,65 % 0,41 % -3,99 %
Benchmark*: 25% MSCI Europe+75% ICE PanEur

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,71 % 6,89 % 2,82 %
Categoria 4,88 % 5,18 % 1,87 %
Delta 1,83 % 1,71 % 0,95 %
Benchmark* 5,34 % 5,81 % 0,79 %
Delta 1,37 % 1,08 % 2,03 %
Rischio
Volatilità 4,10 % 4,26 % 5,32 %
Volatilità Categoria 4,60 % 4,31 % 4,72 %
Volatilità Benchmark 5,09 % 5,16 % 6,33 %
Max drawdown -4,13 % -5,61 % -15,15 %
Tempo di recupero 85 j 127 j 844 j
DSR 2,78 % 2,98 % 3,97 %
Sortino 1,69 1,35 0,19
VAR 95 -0,63 % -0,72 % -1,12 %
VAR 99 -2,08 % -2,08 % -2,34 %
Benchmark*: 25% MSCI Europe+75% ICE PanEur
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,15 0,95 0,14
TEV 2,92 % 3,00 % 4,48 %
Information ratio (IR) 0,47 0,36 0,45
Up Capture Ratio 0,78 0,77 0,68
Down Capture Ratio 0,58 0,59 0,54
Indice Omega 1,54 1,41 1,07
Reattività
Beta 0,66 0,67 0,60
R² 67,13 66,14 51,45
Beta bull 0,53 0,57 0,54
Beta bear 0,72 0,78 0,64
Asimmetria
Skewness -0,64 -0,75 -0,76
Kurtosis 4,26 2,81 2,74

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili prudenti Europa è 25% MSCI Europe + 75% ICE BofA Pan-Europe Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI Europe + 75% ICE BofA Pan-Europe Broad Market