Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,16 % 0,83 % 1,09 % -0,94 % 0,90 % 1,68 % 1,35 % 14,80 % -2,95 % -
Categoria 0,08 % 0,36 % 0,67 % -0,89 % 0,63 % 0,74 % 0,76 % 10,83 % 2,51 % 12,39 %
Delta 0,08 % 0,47 % 0,42 % -0,05 % 0,26 % 0,94 % 0,59 % 3,97 % -5,46 % -
Benchmark* 0,04 % 0,72 % 1,57 % -0,35 % 1,26 % 1,16 % -0,11 % 3,92 % -7,93 % 3,73 %
Delta 0,12 % 0,11 % -0,48 % -0,59 % -0,36 % 0,52 % 1,45 % 10,88 % 4,99 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -0,21 % 7,14 % 8,39 % -18,53 % 4,72 % 0,00 % - -
Categoria 0,73 % 5,15 % 5,13 % -9,29 % 2,02 % 0,67 % 7,36 % -0,82 %
Delta -0,94 % 1,99 % 3,26 % -9,24 % 2,69 % -0,67 % - -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 4,50 % 2,68 % 6,41 % -7,13 % 2,78 % 0,06 % - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 0,73 % 4,13 % -0,72 %
Categoria 0,52 % 3,24 % 0,28 %
Delta 0,21 % 0,89 % -1,00 %
Benchmark* -0,38 % 0,93 % -1,97 %
Delta 1,11 % 3,20 % 1,25 %
Rischio
Volatilità 4,10 % 6,18 % 7,70 %
Volatilità Categoria 2,36 % 3,25 % 3,48 %
Volatilità Benchmark 3,68 % 5,83 % 6,39 %
Max drawdown -3,45 % -5,82 % -20,63 %
Tempo di recupero - 485 j -
DSR 3,18 % 4,53 % 5,79 %
Sortino -0,41 0,29 -0,49
VAR 95 -0,89 % -1,26 % -1,77 %
VAR 99 -1,77 % -2,78 % -3,19 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,32 0,21 -0,37
TEV 3,88 % 4,32 % 5,45 %
Information ratio (IR) 0,29 0,74 0,23
Up Capture Ratio 0,57 0,85 0,85
Down Capture Ratio 0,50 0,63 0,80
Indice Omega 0,89 1,08 0,88
Reattività
Beta 0,56 0,79 0,86
R² 25,54 55,16 51,18
Beta bull 0,87 0,93 0,84
Beta bear 0,39 0,79 0,97
Asimmetria
Skewness -0,57 -0,58 -0,28
Kurtosis 1,00 2,03 1,47

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index