Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,31 % -0,10 % -1,20 % -2,98 % -0,98 % -0,95 % -0,15 % 11,55 % -4,78 % -
Categoria 0,04 % -0,46 % -0,87 % -2,16 % 0,11 % -0,11 % 0,53 % 10,03 % 1,41 % 10,87 %
Delta 0,27 % 0,36 % -0,33 % -0,82 % -1,09 % -0,83 % -0,68 % 1,52 % -6,19 % -
Benchmark* -0,10 % -0,43 % -0,40 % -2,67 % -0,84 % -0,38 % -0,38 % 2,80 % -9,45 % 2,21 %
Delta 0,42 % 0,33 % -0,80 % -0,32 % -0,14 % -0,56 % 0,23 % 8,74 % 4,67 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -0,21 % 6,78 % 8,39 % -18,59 % 4,71 % -0,02 % - -
Categoria 0,73 % 5,14 % 5,12 % -9,29 % 2,03 % 0,68 % 7,37 % -0,81 %
Delta -0,94 % 1,65 % 3,27 % -9,30 % 2,68 % -0,71 % - -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 4,50 % 2,33 % 6,41 % -7,19 % 2,78 % 0,03 % - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,67 % 3,30 % -0,88 %
Categoria 1,99 % 3,44 % 0,48 %
Delta -0,32 % -0,14 % -1,36 %
Benchmark* 0,54 % 0,88 % -1,87 %
Delta 1,13 % 2,42 % 0,99 %
Rischio
Volatilità 4,10 % 6,24 % 7,71 %
Volatilità Categoria 2,23 % 3,23 % 3,46 %
Volatilità Benchmark 3,56 % 5,80 % 6,38 %
Max drawdown -2,58 % -5,82 % -20,58 %
Tempo di recupero 83 j 489 j -
DSR 3,13 % 4,62 % 5,80 %
Sortino -0,11 0,10 -0,51
VAR 95 -0,89 % -1,26 % -1,77 %
VAR 99 -1,77 % -2,78 % -3,16 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,08 0,07 -0,38
TEV 3,82 % 4,40 % 5,48 %
Information ratio (IR) 0,30 0,55 0,18
Up Capture Ratio 0,63 0,83 0,85
Down Capture Ratio 0,50 0,66 0,81
Indice Omega 0,98 1,04 0,88
Reattività
Beta 0,59 0,79 0,86
R² 26,05 54,14 50,83
Beta bull 0,97 0,95 0,84
Beta bear 0,28 0,78 0,96
Asimmetria
Skewness -0,63 -0,56 -0,29
Kurtosis 1,02 1,86 1,45

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index