Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/11/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,65 % 4,07 % -3,96 % -9,17 % -4,04 % 19,37 % 18,72 % 63,24 % 36,43 % -
Categoria -0,16 % 2,75 % 0,71 % -0,32 % 5,85 % 12,96 % 13,37 % 48,33 % 32,70 % 105,76 %
Delta -0,49 % 1,31 % -4,67 % -8,84 % -9,88 % 6,41 % 5,35 % 14,91 % 3,73 % -
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 4,74 % 20,77 % 13,34 % -20,37 % 22,72 % 34,64 % - -
Categoria 5,65 % 16,53 % 14,14 % -16,26 % 22,84 % 8,75 % 25,52 % -7,80 %
Delta -0,91 % 4,24 % -0,79 % -4,11 % -0,13 % 25,89 % - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta -2,33 % -5,45 % -6,14 % -7,30 % -9,27 % 28,53 % - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/10/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 17,86 % 20,05 % 7,53 %
Categoria 11,29 % 15,08 % 6,20 %
Delta 6,57 % 4,97 % 1,33 %
Benchmark* 15,94 % 20,23 % 11,41 %
Delta 1,92 % -0,18 % -3,88 %
Rischio
Volatilità 17,44 % 15,51 % 15,49 %
Volatilità Categoria 9,29 % 10,59 % 11,61 %
Volatilità Benchmark 10,21 % 12,70 % 13,76 %
Max drawdown -10,72 % -22,91 % -22,91 %
Tempo di recupero - 255 j 255 j
DSR 11,93 % 10,91 % 11,31 %
Sortino 1,32 1,58 0,48
VAR 95 -4,39 % -2,99 % -3,10 %
VAR 99 -6,54 % -6,54 % -6,53 %
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,90 1,11 0,35
TEV 12,74 % 9,68 % 9,89 %
Information ratio (IR) 0,15 -0,02 -0,39
Up Capture Ratio 1,20 1,02 0,88
Down Capture Ratio 1,22 1,01 0,94
Indice Omega 1,38 1,46 1,14
Reattività
Beta 1,18 0,96 0,88
R² 47,73 61,19 60,48
Beta bull 1,07 0,98 0,79
Beta bear 1,25 0,84 0,87
Asimmetria
Skewness -0,49 -0,80 -0,57
Kurtosis 0,72 2,13 1,06

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR