Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/05/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,31 % 2,51 % 9,56 % 12,17 % 22,31 % 13,25 % 25,36 % 35,94 % - -
Categoria 0,66 % 1,80 % 7,06 % 8,77 % 14,59 % 8,33 % 10,39 % 18,40 % 47,23 % 80,14 %
Delta -0,34 % 0,71 % 2,49 % 3,40 % 7,72 % 4,92 % 14,97 % 17,54 % - -
Benchmark* 1,10 % 2,58 % 10,81 % 17,20 % 17,15 % 13,07 % 8,65 % 25,80 % 41,56 % 77,96 %
Delta -0,79 % -0,07 % -1,26 % -5,03 % 5,16 % 0,18 % 16,72 % 10,14 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 17,09 % -13,28 % 36,93 % 9,29 % - - - -
Categoria 6,53 % -9,13 % 24,04 % 0,96 % 28,11 % -5,73 % 6,82 % 8,25 %
Delta 10,57 % -4,16 % 12,89 % 8,33 % - - - -
Benchmark* -3,21 % 1,24 % 19,00 % -4,10 % 24,88 % 6,81 % -0,10 % 9,44 %
Delta 20,30 % -14,52 % 17,93 % 13,39 % - - - -
Benchmark*: MSCI World Utilities NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 20,01 % 7,97 % -
Categoria 6,45 % 4,04 % 6,60 %
Delta 13,56 % 3,93 % -
Benchmark* 1,35 % 5,28 % 5,55 %
Delta 18,67 % 2,70 % -
Rischio
Volatilità 13,79 % 15,61 % -
Volatilità Categoria 10,42 % 11,20 % 15,18 %
Volatilità Benchmark 13,75 % 14,62 % 18,59 %
Max drawdown -10,91 % -20,24 % -
Tempo di recupero 125 j 708 j -
DSR 8,86 % 10,73 % -
Sortino 1,83 0,62 -
VAR 95 -2,81 % -3,30 % -
VAR 99 -3,77 % -4,09 % -
Benchmark*: MSCI World Utilities NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,18 0,42 -
TEV 14,86 % 14,81 % -
Information ratio (IR) 1,26 0,18 -
Up Capture Ratio 0,62 0,60 -
Down Capture Ratio 0,15 0,46 -
Indice Omega 1,48 1,18 -
Reattività
Beta 0,42 0,56 -
17,47 27,17 -
Beta bull 0,52 0,57 -
Beta bear 0,48 0,60 -
Asimmetria
Skewness -0,06 -0,14 -
Kurtosis -0,04 -0,10 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi di pubblica utilità è MSCI World Utilities NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Utilities NR