Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,03 % -0,93 % -1,16 % -1,41 % -0,05 % -0,63 % 0,24 % 14,66 % 12,57 % -
Categoria -0,08 % -0,80 % -1,04 % -1,39 % -0,46 % 0,05 % 0,68 % 9,44 % 1,20 % 10,96 %
Delta 0,04 % -0,13 % -0,12 % -0,03 % 0,42 % -0,69 % -0,45 % 5,23 % 11,37 % -
Benchmark* -0,13 % -0,69 % -0,77 % -1,63 % -1,98 % -0,41 % -0,69 % 2,01 % -9,53 % 2,14 %
Delta 0,10 % -0,24 % -0,39 % 0,22 % 1,93 % -0,22 % 0,92 % 12,65 % 22,10 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 6,02 % 6,49 % 6,68 % -5,64 % 1,95 % 1,11 % - -
Categoria 0,77 % 5,11 % 5,08 % -9,44 % 1,91 % 0,75 % 7,28 % -0,92 %
Delta 5,24 % 1,38 % 1,60 % 3,80 % 0,04 % 0,35 % - -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 10,72 % 2,03 % 4,70 % 5,76 % 0,02 % 1,16 % - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,83 % 5,21 % 2,68 %
Categoria 1,99 % 3,44 % 0,43 %
Delta -0,16 % 1,77 % 2,25 %
Benchmark* 0,54 % 0,88 % -1,87 %
Delta 1,29 % 4,34 % 4,55 %
Rischio
Volatilità 2,27 % 2,07 % 3,05 %
Volatilità Categoria 2,23 % 3,22 % 3,45 %
Volatilità Benchmark 3,56 % 5,80 % 6,38 %
Max drawdown -2,20 % -2,20 % -8,99 %
Tempo di recupero 132 j 132 j 811 j
DSR 1,73 % 1,41 % 2,30 %
Sortino -0,10 1,67 0,27
VAR 95 -0,51 % -0,48 % -0,69 %
VAR 99 -0,91 % -0,71 % -1,53 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,08 1,14 0,21
TEV 3,57 % 5,43 % 7,20 %
Information ratio (IR) 0,36 0,80 0,63
Up Capture Ratio 0,30 0,31 0,10
Down Capture Ratio 0,15 -0,02 -0,06
Indice Omega 0,98 1,49 1,09
Reattività
Beta 0,20 0,13 -0,02
9,79 12,53 0,20
Beta bull 0,17 0,07 -0,26
Beta bear 0,13 0,13 0,10
Asimmetria
Skewness -0,59 -0,60 -1,09
Kurtosis 1,01 1,14 3,36

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index