Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 20/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,50 % -0,71 % -2,13 % -1,08 % -0,46 % -1,32 % 3,06 % 19,27 % 14,54 % -
Categoria -0,54 % -0,73 % -1,50 % -0,17 % 0,33 % -0,32 % 0,87 % 9,83 % 2,62 % 10,75 %
Delta 0,04 % 0,02 % -0,64 % -0,91 % -0,79 % -1,00 % 2,19 % 9,44 % 11,92 % -
Benchmark* -0,90 % -1,08 % -0,76 % 0,49 % 0,57 % 0,47 % -2,59 % -0,32 % -6,32 % 5,77 %
Delta 0,40 % 0,36 % -1,37 % -1,57 % -1,03 % -1,79 % 5,64 % 19,59 % 20,86 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 6,02 % 6,49 % 6,68 % -5,64 % 1,95 % 1,11 % - -
Categoria 0,77 % 5,04 % 5,01 % -9,37 % 1,93 % 0,71 % 7,27 % -1,03 %
Delta 5,24 % 1,44 % 1,67 % 3,74 % 0,02 % 0,39 % - -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 10,72 % 2,03 % 4,70 % 5,76 % 0,02 % 1,16 % - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,00 % 6,11 % 3,09 %
Categoria 0,60 % 3,67 % 0,93 %
Delta 4,40 % 2,44 % 2,16 %
Benchmark* -4,99 % 0,88 % -0,98 %
Delta 9,99 % 5,24 % 4,07 %
Rischio
Volatilità 1,87 % 2,11 % 2,91 %
Volatilità Categoria 3,48 % 3,23 % 3,40 %
Volatilità Benchmark 6,60 % 6,14 % 6,42 %
Max drawdown -1,71 % -2,69 % -8,99 %
Tempo di recupero 55 j 100 j 811 j
DSR 1,18 % 1,48 % 2,18 %
Sortino 2,48 2,08 0,60
VAR 95 -0,35 % -0,33 % -0,67 %
VAR 99 -0,69 % -0,77 % -1,53 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,57 1,45 0,45
TEV 5,77 % 6,32 % 7,24 %
Information ratio (IR) 1,73 0,83 0,56
Up Capture Ratio 0,40 0,21 0,09
Down Capture Ratio 0,00 -0,15 -0,10
Indice Omega 1,77 1,69 1,22
Reattività
Beta 0,16 0,03 -0,03
31,00 0,72 0,54
Beta bull 0,17 -0,06 -0,27
Beta bear 0,16 0,08 0,11
Asimmetria
Skewness -0,23 -1,25 -1,23
Kurtosis 2,02 5,30 4,45

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index