Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 19/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,70 % -2,12 % -2,30 % 1,50 % 4,89 % 8,47 % 7,94 % 26,95 % 28,41 % -
Categoria -0,10 % -0,36 % -0,14 % -0,22 % 1,06 % 2,95 % 4,61 % 21,16 % 18,20 % 33,20 %
Delta 0,80 % -1,77 % -2,16 % 1,72 % 3,83 % 5,52 % 3,33 % 5,80 % 10,21 % -
Benchmark* -0,10 % -0,36 % -0,14 % -0,22 % 1,06 % 2,95 % 4,61 % 21,16 % 18,20 % 33,20 %
Delta 0,80 % -1,77 % -2,16 % 1,72 % 3,83 % 5,52 % 3,33 % 5,80 % 10,21 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 17,39 % 8,13 % -8,35 % 2,68 % 17,92 % 17,31 % - -
Categoria 6,39 % 6,78 % 5,53 % -4,47 % 7,42 % 2,76 % 5,64 % -5,15 %
Delta 11,00 % 1,35 % -13,88 % 7,15 % 10,51 % 14,55 % - -
Benchmark* 6,39 % 6,78 % 5,53 % -4,47 % 7,42 % 2,76 % 5,64 % -5,15 %
Delta 11,00 % 1,35 % -13,88 % 7,15 % 10,51 % 14,55 % - -
Benchmark*: Cat: Perf ass Long/Short eq.

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 9,59 % 10,04 % 5,88 %
Categoria 4,86 % 6,38 % 3,59 %
Delta 4,73 % 3,66 % 2,29 %
Benchmark* 4,86 % 6,38 % 3,59 %
Delta 4,73 % 3,66 % 2,29 %
Rischio
Volatilità 15,50 % 14,22 % 12,19 %
Volatilità Categoria 4,48 % 4,54 % 4,38 %
Volatilità Benchmark 4,48 % 4,54 % 4,38 %
Max drawdown -13,38 % -14,95 % -14,95 %
Tempo di recupero 174 j 109 j 109 j
DSR 10,23 % 9,62 % 8,31 %
Sortino 0,74 0,75 0,45
VAR 95 -3,56 % -2,87 % -2,44 %
VAR 99 -4,43 % -4,43 % -3,88 %
Benchmark*: Cat: Perf ass Long/Short eq.
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,49 0,51 0,31
TEV 12,69 % 12,12 % 11,07 %
Information ratio (IR) 0,38 0,31 0,21
Up Capture Ratio 2,45 1,76 1,09
Down Capture Ratio 2,57 1,78 0,84
Indice Omega 1,23 1,23 1,15
Reattività
Beta 2,50 1,86 1,19
R² 51,59 34,84 18,09
Beta bull 3,04 2,17 1,73
Beta bear 1,76 1,84 1,36
Asimmetria
Skewness 0,09 -0,20 -0,09
Kurtosis -0,09 1,11 1,77

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta euro Long/Short equity è Cat: Performance assoluta euro Long/Short . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta euro Long/Short