Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,06 % -0,58 % 0,65 % 1,76 % 16,14 % 9,60 % 9,59 % 33,24 % 33,07 % -
Categoria -0,07 % -0,34 % -0,26 % -1,12 % 3,25 % 2,84 % 4,79 % 20,18 % 19,09 % 30,86 %
Delta 0,01 % -0,24 % 0,91 % 2,88 % 12,89 % 6,76 % 4,80 % 13,06 % 13,98 % -
Benchmark* -0,07 % -0,34 % -0,26 % -1,12 % 3,25 % 2,84 % 4,79 % 20,18 % 19,09 % 30,86 %
Delta 0,01 % -0,24 % 0,91 % 2,88 % 12,89 % 6,76 % 4,80 % 13,06 % 13,98 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 17,39 % 8,13 % -8,35 % 2,68 % 17,92 % 17,31 % - -
Categoria 6,28 % 6,76 % 5,53 % -4,47 % 7,42 % 2,76 % 5,64 % -5,15 %
Delta 11,11 % 1,37 % -13,88 % 7,15 % 10,51 % 14,55 % - -
Benchmark* 6,28 % 6,76 % 5,53 % -4,47 % 7,42 % 2,76 % 5,64 % -5,15 %
Delta 11,11 % 1,37 % -13,88 % 7,15 % 10,51 % 14,55 % - -
Benchmark*: Cat: Perf ass Long/Short eq.

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 13,64 % 9,67 % 5,56 %
Categoria 6,34 % 6,34 % 3,63 %
Delta 7,30 % 3,33 % 1,93 %
Benchmark* 6,34 % 6,34 % 3,63 %
Delta 7,30 % 3,33 % 1,93 %
Rischio
Volatilità 15,71 % 14,18 % 12,18 %
Volatilità Categoria 4,42 % 4,53 % 4,35 %
Volatilità Benchmark 4,42 % 4,53 % 4,35 %
Max drawdown -13,38 % -14,95 % -14,95 %
Tempo di recupero 174 j 109 j 109 j
DSR 10,15 % 9,60 % 8,30 %
Sortino 1,15 0,71 0,42
VAR 95 -3,56 % -2,87 % -2,44 %
VAR 99 -4,43 % -4,43 % -3,88 %
Benchmark*: Cat: Perf ass Long/Short eq.
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,74 0,48 0,29
TEV 12,91 % 12,03 % 10,99 %
Information ratio (IR) 0,58 0,28 0,18
Up Capture Ratio 2,42 1,63 1,02
Down Capture Ratio 2,47 1,58 0,76
Indice Omega 1,32 1,22 1,14
Reattività
Beta 2,59 1,88 1,24
R² 52,18 35,89 19,29
Beta bull 3,30 2,56 2,02
Beta bear 1,95 1,95 1,52
Asimmetria
Skewness 0,05 -0,19 -0,08
Kurtosis -0,22 1,15 1,79

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta euro Long/Short equity è Cat: Performance assoluta euro Long/Short . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta euro Long/Short