Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 21/11/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,00 % 0,05 % -0,56 % -0,94 % 2,69 % 0,86 % 4,75 % -10,63 % - -
Categoria 0,18 % 0,17 % 0,62 % 2,14 % 4,31 % 4,89 % 8,42 % -0,38 % 2,78 % 7,42 %
Delta -0,18 % -0,13 % -1,19 % -3,08 % -1,63 % -4,02 % -3,67 % -10,25 % - -
Benchmark* 0,15 % 0,61 % 1,10 % 2,43 % 5,35 % 3,70 % 7,76 % -7,06 % -5,51 % 1,23 %
Delta -0,15 % -0,56 % -1,67 % -3,36 % -2,67 % -2,83 % -3,02 % -3,57 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 4,74 % -15,00 % -2,81 % 4,89 % - - - -
Categoria 5,09 % -9,29 % 1,94 % 0,63 % 7,33 % -0,88 % -2,27 % 3,72 %
Delta -0,35 % -5,71 % -4,75 % 4,26 % - - - -
Benchmark* 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 % 5,23 %
Delta 2,75 % -3,60 % -4,74 % 4,94 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/10/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 7,95 % -3,47 % -
Categoria 8,34 % -0,16 % 0,28 %
Delta -0,40 % -3,31 % -
Benchmark* 6,58 % -2,43 % -1,52 %
Delta 1,37 % -1,05 % -
Rischio
Volatilità 4,91 % 5,66 % -
Volatilità Categoria 2,98 % 3,67 % 3,95 %
Volatilità Benchmark 5,40 % 6,76 % 6,16 %
Max drawdown -3,25 % -18,01 % -
Tempo di recupero 216 j - -
DSR 2,87 % 4,22 % -
Sortino 1,43 -1,32 -
VAR 95 -0,92 % -1,26 % -
VAR 99 -0,96 % -1,51 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,84 -0,98 -
TEV 3,45 % 4,75 % -
Information ratio (IR) 0,40 -0,22 -
Up Capture Ratio 0,76 0,55 -
Down Capture Ratio 0,52 0,66 -
Indice Omega 1,35 0,73 -
Reattività
Beta 0,71 0,60 -
60,83 51,97 -
Beta bull 0,69 0,56 -
Beta bear 1,13 0,66 -
Asimmetria
Skewness 0,55 0,31 -
Kurtosis 0,12 -0,33 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index