Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 19/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,04 % -0,01 % 1,91 % 0,34 % 2,79 % 3,32 % 2,49 % 8,13 % 3,46 % -
Categoria -0,04 % 0,10 % 0,29 % -0,74 % 0,26 % 0,76 % 0,70 % 11,96 % 2,66 % 12,12 %
Delta 0,00 % -0,11 % 1,63 % 1,08 % 2,53 % 2,56 % 1,79 % -3,82 % 0,80 % -
Benchmark* -0,07 % 0,21 % 1,00 % -0,29 % 1,03 % 1,33 % 0,16 % 6,25 % -7,17 % 3,68 %
Delta 0,03 % -0,22 % 0,91 % 0,63 % 1,77 % 1,99 % 2,33 % 1,89 % 10,63 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -7,06 % 9,12 % 3,45 % -7,56 % 6,20 % -2,72 % - -
Categoria 0,73 % 5,15 % 5,13 % -9,29 % 2,02 % 0,67 % 7,35 % -0,83 %
Delta -7,79 % 3,97 % -1,68 % 1,73 % 4,18 % -3,39 % - -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta -2,35 % 4,66 % 1,46 % 3,84 % 4,27 % -2,66 % - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,96 % 1,60 % 0,06 %
Categoria 0,52 % 3,24 % 0,28 %
Delta 1,43 % -1,64 % -0,22 %
Benchmark* -0,38 % 0,93 % -1,97 %
Delta 2,33 % 0,67 % 2,03 %
Rischio
Volatilità 5,64 % 7,41 % 7,98 %
Volatilità Categoria 2,35 % 3,25 % 3,48 %
Volatilità Benchmark 3,68 % 5,83 % 6,39 %
Max drawdown -4,53 % -10,95 % -12,32 %
Tempo di recupero - - 847 j
DSR 3,97 % 5,54 % 5,80 %
Sortino -0,02 -0,22 -0,35
VAR 95 -1,32 % -1,32 % -1,59 %
VAR 99 -1,44 % -4,10 % -3,98 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,02 -0,16 -0,26
TEV 2,97 % 3,37 % 3,98 %
Information ratio (IR) 0,79 0,20 0,51
Up Capture Ratio 1,34 1,10 1,17
Down Capture Ratio 1,18 1,06 1,03
Indice Omega 0,98 0,95 0,92
Reattività
Beta 1,35 1,14 1,09
R² 77,61 80,58 75,67
Beta bull 1,71 1,24 1,08
Beta bear 1,48 1,19 1,07
Asimmetria
Skewness 0,05 -0,76 -0,26
Kurtosis -0,68 5,32 3,08

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index