Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 19/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,24 % 0,56 % 4,76 % 5,34 % 5,42 % 6,08 % 1,86 % 16,84 % 34,27 % -
Categoria -0,33 % -0,41 % -1,46 % 1,66 % 3,57 % 0,90 % 4,36 % 13,70 % 13,93 % 20,67 %
Delta 0,57 % 0,97 % 6,23 % 3,68 % 1,85 % 5,18 % -2,50 % 3,14 % 20,34 % -
Benchmark* -0,33 % -0,41 % -1,46 % 1,66 % 3,57 % 0,90 % 4,36 % 13,70 % 13,93 % 20,67 %
Delta 0,57 % 0,97 % 6,23 % 3,68 % 1,85 % 5,18 % -2,50 % 3,14 % 20,34 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -6,79 % 17,00 % -1,38 % 11,31 % 7,80 % -2,76 % - -
Categoria 2,97 % 5,56 % 3,96 % -4,15 % 6,67 % 0,25 % 7,25 % -4,75 %
Delta -9,76 % 11,44 % -5,34 % 15,47 % 1,13 % -3,01 % - -
Benchmark* 2,97 % 5,56 % 3,96 % -4,15 % 6,67 % 0,25 % 7,25 % -4,75 %
Delta -9,76 % 11,44 % -5,34 % 15,47 % 1,13 % -3,01 % - -
Benchmark*: Cat: Perf ass multi-strategia

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -7,19 % 2,83 % 5,71 %
Categoria 5,21 % 4,72 % 3,34 %
Delta -12,40 % -1,89 % 2,37 %
Benchmark* 5,21 % 4,72 % 3,34 %
Delta -12,40 % -1,89 % 2,37 %
Rischio
Volatilità 10,07 % 9,25 % 9,46 %
Volatilità Categoria 4,56 % 3,49 % 3,21 %
Volatilità Benchmark 4,56 % 3,49 % 3,21 %
Max drawdown -10,29 % -12,44 % -12,44 %
Tempo di recupero - - -
DSR 9,02 % 7,08 % 6,95 %
Sortino -1,03 -0,03 0,57
VAR 95 -1,93 % -1,93 % -2,08 %
VAR 99 -7,09 % -3,83 % -3,83 %
Benchmark*: Cat: Perf ass multi-strategia
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,92 -0,02 0,42
TEV 8,85 % 8,73 % 9,16 %
Information ratio (IR) -1,39 -0,21 0,26
Up Capture Ratio 0,40 0,53 0,75
Down Capture Ratio 1,36 0,42 0,30
Indice Omega 0,67 1,01 1,17
Reattività
Beta 1,05 0,89 0,77
22,81 11,17 6,87
Beta bull -0,83 0,46 0,57
Beta bear 1,91 1,94 1,46
Asimmetria
Skewness -2,57 -1,21 -0,94
Kurtosis 11,45 5,66 4,21

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta multi-strategia è Cat: Performance assoluta multi-strategia . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta multi-strategia