Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 10/05/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,60 % -0,30 % -1,33 % 2,96 % 3,87 % 9,64 % 11,28 % 27,33 % - -
Categoria 0,05 % 0,75 % 0,13 % 2,57 % 6,34 % 3,88 % 7,06 % 5,82 % 13,36 % 16,08 %
Delta -0,65 % -1,05 % -1,46 % 0,39 % -2,47 % 5,77 % 4,23 % 21,50 % - -
Benchmark* 0,05 % 0,75 % 0,13 % 2,57 % 6,34 % 3,88 % 7,06 % 5,82 % 13,36 % 16,08 %
Delta -0,65 % -1,05 % -1,46 % 0,39 % -2,47 % 5,77 % 4,23 % 21,50 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo -1,38 % 11,31 % 7,80 % -2,76 % - - - -
Categoria 3,82 % -4,66 % 6,65 % -0,06 % 7,08 % -4,86 % 1,15 % 0,81 %
Delta -5,20 % 15,97 % 1,15 % -2,70 % - - - -
Benchmark* 3,82 % -4,66 % 6,65 % -0,06 % 7,08 % -4,86 % 1,15 % 0,81 %
Delta -5,20 % 15,97 % 1,15 % -2,70 % - - - -
Benchmark*: Cat: Perf ass multi-strategia

Performance e indicatori mensili al 30/04/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 11,93 % 8,55 % -
Categoria 6,67 % 1,89 % 2,29 %
Delta 5,25 % 6,66 % -
Benchmark* 6,67 % 1,89 % 2,29 %
Delta 5,25 % 6,66 % -
Rischio
Volatilità 7,90 % 9,26 % -
Volatilità Categoria 2,57 % 2,84 % 4,20 %
Volatilità Benchmark 2,57 % 2,84 % 4,20 %
Max drawdown -7,77 % -11,77 % -
Tempo di recupero 138 j 505 j -
DSR 5,29 % 6,45 % -
Sortino 1,54 1,11 -
VAR 95 -1,59 % -2,23 % -
VAR 99 -2,96 % -3,32 % -
Benchmark*: Cat: Perf ass multi-strategia
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,03 0,77 -
TEV 8,35 % 9,26 % -
Information ratio (IR) 0,64 0,72 -
Up Capture Ratio 0,59 0,83 -
Down Capture Ratio -0,99 -0,15 -
Indice Omega 1,45 1,35 -
Reattività
Beta -0,05 0,50 -
0,03 2,38 -
Beta bull 0,79 1,41 -
Beta bear -0,37 0,44 -
Asimmetria
Skewness -0,47 -0,57 -
Kurtosis 0,68 2,17 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta multi-strategia è Cat: Performance assoluta multi-strategia . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta multi-strategia