Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 14/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,11 % 0,25 % 4,15 % 7,41 % 14,69 % 21,20 % 18,22 % 23,74 % 48,28 % -
Categoria -0,02 % -0,08 % 0,94 % 0,86 % 3,58 % 5,26 % 6,83 % 16,97 % 14,74 % 28,32 %
Delta -0,09 % 0,32 % 3,22 % 6,56 % 11,11 % 15,95 % 11,38 % 6,77 % 33,53 % -
Benchmark* -0,02 % -0,08 % 0,94 % 0,86 % 3,58 % 5,26 % 6,83 % 16,97 % 14,74 % 28,32 %
Delta -0,09 % 0,32 % 3,22 % 6,56 % 11,11 % 15,95 % 11,38 % 6,77 % 33,53 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -6,79 % 17,00 % -1,38 % 11,31 % 7,80 % -2,76 % - -
Categoria 3,33 % 5,27 % 4,03 % -4,61 % 6,60 % 0,86 % 7,15 % -4,95 %
Delta -10,12 % 11,73 % -5,41 % 15,92 % 1,21 % -3,63 % - -
Benchmark* 3,33 % 5,27 % 4,03 % -4,61 % 6,60 % 0,86 % 7,15 % -4,95 %
Delta -10,12 % 11,73 % -5,41 % 15,92 % 1,21 % -3,63 % - -
Benchmark*: Cat: Perf ass multi-strategia

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 17,81 % 6,77 % 7,50 %
Categoria 6,92 % 5,15 % 2,75 %
Delta 10,89 % 1,62 % 4,75 %
Benchmark* 6,92 % 5,15 % 2,75 %
Delta 10,89 % 1,62 % 4,75 %
Rischio
Volatilità 7,47 % 9,50 % 9,78 %
Volatilità Categoria 3,64 % 3,61 % 3,34 %
Volatilità Benchmark 3,64 % 3,61 % 3,34 %
Max drawdown -4,08 % -12,44 % -12,44 %
Tempo di recupero 139 j 458 j 458 j
DSR 3,45 % 6,77 % 6,95 %
Sortino 4,57 0,58 0,78
VAR 95 -1,00 % -1,59 % -2,08 %
VAR 99 -1,93 % -3,83 % -3,83 %
Benchmark*: Cat: Perf ass multi-strategia
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,11 0,42 0,55
TEV 9,35 % 9,44 % 9,84 %
Information ratio (IR) 1,18 0,17 0,49
Up Capture Ratio 0,71 0,65 0,76
Down Capture Ratio -0,86 0,17 0,04
Indice Omega 2,06 1,19 1,25
Reattività
Beta -0,68 0,54 0,45
R² 11,21 4,22 2,34
Beta bull -1,31 -0,26 -0,11
Beta bear -1,79 1,28 0,90
Asimmetria
Skewness 1,00 -0,92 -0,79
Kurtosis 2,14 5,44 3,76

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta multi-strategia è Cat: Performance assoluta multi-strategia . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta multi-strategia