Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 21/04/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,45 % 0,60 % -0,29 % 5,07 % 4,69 % 5,89 % 8,28 % 17,66 % 34,41 % -
Categoria 0,03 % 0,55 % 2,19 % 1,16 % 3,25 % 2,29 % 9,90 % 14,76 % 14,59 % 22,39 %
Delta 0,42 % 0,05 % -2,48 % 3,92 % 1,44 % 3,61 % -1,62 % 2,90 % 19,82 % -
Benchmark* 0,03 % 0,55 % 2,19 % 1,16 % 3,25 % 2,29 % 9,90 % 14,76 % 14,59 % 22,39 %
Delta 0,42 % 0,05 % -2,48 % 3,92 % 1,44 % 3,61 % -1,62 % 2,90 % 19,82 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -6,79 % 17,00 % -1,38 % 11,31 % 7,80 % -2,76 % - -
Categoria 3,07 % 5,50 % 4,02 % -4,23 % 6,65 % 0,27 % 7,24 % -4,84 %
Delta -9,86 % 11,50 % -5,40 % 15,55 % 1,15 % -3,03 % - -
Benchmark* 3,07 % 5,50 % 4,02 % -4,23 % 6,65 % 0,27 % 7,24 % -4,84 %
Delta -9,86 % 11,50 % -5,40 % 15,55 % 1,15 % -3,03 % - -
Benchmark*: Cat: Perf ass multi-strategia

Performance e indicatori mensili al 31/03/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,66 % 5,60 % 5,67 %
Categoria 4,33 % 4,00 % 2,35 %
Delta -2,67 % 1,60 % 3,33 %
Benchmark* 4,33 % 4,00 % 2,35 %
Delta -2,67 % 1,60 % 3,33 %
Rischio
Volatilità 10,22 % 9,42 % 9,60 %
Volatilità Categoria 4,71 % 3,59 % 3,30 %
Volatilità Benchmark 4,71 % 3,59 % 3,30 %
Max drawdown -6,59 % -12,44 % -12,44 %
Tempo di recupero 338 j - -
DSR 8,13 % 6,93 % 6,95 %
Sortino -0,04 0,37 0,55
VAR 95 -1,49 % -1,77 % -2,08 %
VAR 99 -7,09 % -3,83 % -3,83 %
Benchmark*: Cat: Perf ass multi-strategia
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,04 0,27 0,40
TEV 10,54 % 9,34 % 9,52 %
Information ratio (IR) -0,25 0,18 0,35
Up Capture Ratio 0,42 0,64 0,77
Down Capture Ratio 0,35 0,15 0,19
Indice Omega 1,01 1,14 1,19
Reattività
Beta 0,35 0,56 0,57
2,64 4,52 3,86
Beta bull -0,84 0,28 0,49
Beta bear 0,72 1,00 0,81
Asimmetria
Skewness -2,00 -1,07 -0,83
Kurtosis 12,09 5,71 4,09

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta multi-strategia è Cat: Performance assoluta multi-strategia . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta multi-strategia