Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,04 % -0,36 % -2,12 % 0,38 % 16,31 % 11,49 % 19,06 % 73,18 % 92,79 % -
Categoria -0,02 % -0,22 % -1,86 % -0,15 % 13,64 % 9,00 % 14,12 % 46,88 % 44,70 % 78,56 %
Delta -0,02 % -0,14 % -0,26 % 0,53 % 2,67 % 2,49 % 4,93 % 26,30 % 48,09 % -
Benchmark* -0,17 % -0,24 % -1,70 % 0,20 % 14,97 % 11,31 % 17,51 % 62,80 % 65,44 % 106,74 %
Delta 0,13 % -0,12 % -0,42 % 0,18 % 1,34 % 0,17 % 1,55 % 10,37 % 27,35 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 25,38 % 13,37 % 25,59 % -9,89 % 26,81 % -1,89 % - -
Categoria 17,77 % 6,23 % 16,33 % -13,61 % 21,65 % -0,10 % 24,09 % -14,14 %
Delta 7,61 % 7,14 % 9,27 % 3,72 % 5,16 % -1,79 % - -
Benchmark* 24,05 % 9,17 % 18,67 % -12,77 % 23,01 % -1,22 % 25,57 % -12,96 %
Delta 1,33 % 4,20 % 6,93 % 2,89 % 3,80 % -0,67 % - -
Benchmark*: MSCI EMU NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 25,23 % 20,14 % 13,91 %
Categoria 18,11 % 12,98 % 7,39 %
Delta 7,12 % 7,16 % 6,52 %
Benchmark* 21,87 % 16,98 % 10,28 %
Delta 3,36 % 3,16 % 3,63 %
Rischio
Volatilità 14,96 % 14,93 % 16,48 %
Volatilità Categoria 13,38 % 13,35 % 14,63 %
Volatilità Benchmark 13,97 % 14,05 % 15,94 %
Max drawdown -11,62 % -15,47 % -23,56 %
Tempo di recupero 88 j 54 j 405 j
DSR 10,19 % 10,37 % 11,70 %
Sortino 2,28 1,67 1,01
VAR 95 -2,90 % -2,95 % -3,66 %
VAR 99 -7,26 % -7,26 % -7,73 %
Benchmark*: MSCI EMU NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,55 1,16 0,72
TEV 3,59 % 4,04 % 4,61 %
Information ratio (IR) 0,94 0,78 0,79
Up Capture Ratio 1,05 1,05 1,04
Down Capture Ratio 0,97 0,99 0,96
Indice Omega 1,74 1,52 1,33
Reattività
Beta 1,04 1,02 0,99
R² 94,38 92,74 92,19
Beta bull 1,00 0,96 0,95
Beta bear 1,19 1,10 1,01
Asimmetria
Skewness -0,98 -0,87 -0,79
Kurtosis 2,59 2,23 2,24

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Area Euro è MSCI EMU NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI EMU NR