Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,25 % -0,29 % 1,69 % 2,79 % 19,32 % 16,27 % 19,11 % 72,30 % 88,66 % -
Categoria -0,24 % -0,32 % 1,26 % 1,51 % 17,44 % 13,91 % 16,54 % 59,40 % 65,67 % 150,88 %
Delta -0,01 % 0,04 % 0,42 % 1,27 % 1,87 % 2,36 % 2,57 % 12,90 % 22,99 % -
Benchmark* -0,23 % -0,24 % 1,89 % 2,67 % 19,51 % 16,25 % 18,87 % 71,28 % 86,68 % 192,26 %
Delta -0,02 % -0,04 % -0,21 % 0,11 % -0,19 % 0,02 % 0,24 % 1,03 % 1,98 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 4,58 % 32,17 % 21,80 % -14,27 % 37,14 % 9,60 % - -
Categoria 2,71 % 27,16 % 19,59 % -15,98 % 32,83 % 10,80 % 30,79 % -1,77 %
Delta 1,87 % 5,01 % 2,21 % 1,71 % 4,31 % -1,20 % - -
Benchmark* 3,72 % 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 %
Delta 0,86 % -0,34 % -0,29 % 0,62 % 0,14 % -0,93 % - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 20,73 % 18,42 % 12,60 %
Categoria 18,09 % 15,53 % 9,83 %
Delta 2,64 % 2,89 % 2,77 %
Benchmark* 20,25 % 18,07 % 12,31 %
Delta 0,49 % 0,35 % 0,30 %
Rischio
Volatilità 11,25 % 14,61 % 15,48 %
Volatilità Categoria 10,16 % 13,58 % 14,34 %
Volatilità Benchmark 11,43 % 14,89 % 15,76 %
Max drawdown -7,44 % -22,53 % -22,53 %
Tempo di recupero 94 j 252 j 252 j
DSR 6,59 % 10,32 % 10,71 %
Sortino 2,84 1,51 0,99
VAR 95 -2,43 % -2,63 % -3,20 %
VAR 99 -2,63 % -7,11 % -5,03 %
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,66 1,07 0,68
TEV 0,48 % 0,50 % 0,52 %
Information ratio (IR) 1,02 0,69 0,57
Up Capture Ratio 0,99 0,99 0,99
Down Capture Ratio 0,97 0,97 0,98
Indice Omega 1,68 1,51 1,31
Reattività
Beta 0,98 0,98 0,98
R² 99,85 99,92 99,92
Beta bull 0,98 0,98 0,98
Beta bear 0,98 0,99 0,99
Asimmetria
Skewness 0,08 -1,19 -0,57
Kurtosis -0,50 6,93 3,16

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR