Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 22/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,30 % -0,42 % -0,50 % -0,84 % 4,98 % 9,03 % 12,95 % 58,22 % 50,49 % -
Categoria -0,68 % -0,10 % -0,16 % -0,42 % 3,83 % 7,37 % 9,70 % 44,00 % 30,97 % 80,27 %
Delta -0,62 % -0,33 % -0,34 % -0,42 % 1,14 % 1,67 % 3,24 % 14,22 % 19,52 % -
Benchmark* -0,91 % -0,34 % 0,26 % 0,35 % 5,32 % 10,41 % 14,01 % 57,85 % 55,28 % 115,94 %
Delta -0,39 % -0,09 % -0,76 % -1,19 % -0,34 % -1,37 % -1,06 % 0,37 % -4,79 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 20,67 % 7,33 % 18,13 % -12,74 % 24,92 % 2,57 % - -
Categoria 14,72 % 5,53 % 13,57 % -13,95 % 21,99 % 0,95 % 24,12 % -12,81 %
Delta 5,95 % 1,81 % 4,56 % 1,21 % 2,92 % 1,62 % - -
Benchmark* 19,72 % 8,27 % 15,72 % -9,80 % 26,00 % -3,52 % 26,15 % -10,83 %
Delta 0,95 % -0,93 % 2,40 % -2,94 % -1,09 % 6,09 % - -
Benchmark*: MSCI Europe NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 16,29 % 15,17 % 9,44 %
Categoria 12,22 % 11,47 % 6,22 %
Delta 4,06 % 3,70 % 3,21 %
Benchmark* 16,44 % 14,83 % 9,90 %
Delta -0,15 % 0,34 % -0,47 %
Rischio
Volatilità 13,23 % 13,26 % 14,51 %
Volatilità Categoria 11,69 % 11,61 % 12,69 %
Volatilità Benchmark 12,50 % 12,64 % 13,98 %
Max drawdown -10,09 % -16,10 % -22,97 %
Tempo di recupero 85 j 77 j 701 j
DSR 8,97 % 9,44 % 10,38 %
Sortino 1,59 1,31 0,71
VAR 95 -2,54 % -3,08 % -3,12 %
VAR 99 -5,99 % -5,99 % -5,99 %
Benchmark*: MSCI Europe NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,08 0,93 0,51
TEV 2,78 % 3,34 % 3,60 %
Information ratio (IR) -0,05 0,10 -0,13
Up Capture Ratio 1,02 1,02 1,00
Down Capture Ratio 1,03 1,02 1,01
Indice Omega 1,53 1,42 1,23
Reattività
Beta 1,04 1,02 1,01
R² 95,69 93,66 93,85
Beta bull 0,98 0,99 1,01
Beta bear 1,14 1,03 1,00
Asimmetria
Skewness -0,71 -0,97 -0,63
Kurtosis 1,71 3,04 1,82

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa è MSCI Europe NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe NR