Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 23/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,02 % -0,67 % -4,15 % -6,78 % -2,75 % -7,24 % -0,89 % -1,43 % -3,83 % -
Categoria 0,28 % 0,44 % -4,32 % -3,64 % -1,83 % -3,15 % -0,60 % 5,77 % 32,01 % 20,27 %
Delta -0,26 % -1,11 % 0,17 % -3,13 % -0,93 % -4,09 % -0,29 % -7,20 % -35,84 % -
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 10,77 % -3,38 % 1,74 % 7,19 % -8,86 % - - -
Categoria 6,78 % 9,58 % -11,03 % 10,48 % 2,38 % 13,57 % -9,57 % 4,77 %
Delta 4,00 % -12,96 % 12,77 % -3,29 % -11,24 % - - -
Benchmark* - - - - - - - -
Delta - - - - - - - -
Benchmark*:

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,43 % 2,35 % 0,24 %
Categoria 0,45 % 2,25 % 6,18 %
Delta 4,98 % 0,10 % -5,95 %
Benchmark* 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Delta 5,43 % 2,35 % 0,24 %
Rischio
Volatilità 7,08 % 9,05 % 8,25 %
Volatilità Categoria 3,03 % 5,96 % 6,33 %
Volatilità Benchmark 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Max drawdown -7,27 % -18,94 % -18,94 %
Tempo di recupero - - -
DSR 5,15 % 6,66 % 6,13 %
Sortino 0,40 -0,03 -0,17
VAR 95 -1,44 % -2,43 % -1,90 %
VAR 99 -3,52 % -3,52 % -3,21 %
Benchmark*:
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,29 -0,02 -0,13
TEV - - -
Information ratio (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Indice Omega 1,14 1,01 0,96
Reattività
Beta - - -
- - -
Beta bull - - -
Beta bear - - -
Asimmetria
Skewness -0,71 -0,37 -0,32
Kurtosis 2,56 1,28 1,24

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gl indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolate fino al 31/03/2025. Il comportamento e l'asset allocation non vengono calcolati per i fondi appartenenti a questa categoria. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.)