Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 23/04/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,32 % | 0,40 % | -4,51 % | -8,53 % | -5,59 % | -8,71 % | -3,93 % | -9,52 % | -2,16 % | - |
| Categoria | 0,81 % | 0,45 % | -3,05 % | -3,99 % | -2,70 % | -4,42 % | -0,85 % | -2,58 % | 1,86 % | 6,50 % |
| Delta | 0,51 % | -0,05 % | -1,46 % | -4,54 % | -2,89 % | -4,29 % | -3,09 % | -6,94 % | -4,02 % | - |
| Benchmark* | 1,86 % | 0,96 % | -7,64 % | -9,74 % | -5,07 % | -9,22 % | 0,89 % | 17,16 % | 23,75 % | 18,52 % |
| Delta | -0,54 % | -0,55 % | 3,13 % | 1,22 % | -0,52 % | 0,52 % | -4,82 % | -26,68 % | -25,91 % | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 9,44 % | -3,68 % | -2,41 % | 13,79 % | -2,07 % | - | - | - |
| Categoria | 7,15 % | -1,93 % | -4,02 % | 7,95 % | -1,53 % | 9,80 % | 2,02 % | -5,38 % |
| Delta | 2,28 % | -1,76 % | 1,61 % | 5,85 % | -0,54 % | - | - | - |
| Benchmark* | 23,69 % | 19,59 % | -17,72 % | 10,04 % | -13,25 % | 15,91 % | 3,24 % | -2,35 % |
| Delta | -14,25 % | -23,28 % | 15,30 % | 3,76 % | 11,18 % | - | - | - |
Benchmark*: ICE BofA USD Asia HY Corp&Gov
Performance e indicatori mensili al 31/03/2025
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 2,28 % | -1,41 % | 1,10 % |
| Categoria | 2,83 % | 0,34 % | 1,76 % |
| Delta | -0,54 % | -1,74 % | -0,67 % |
| Benchmark* | 9,22 % | 8,43 % | 6,92 % |
| Delta | -6,94 % | -9,84 % | -5,82 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 6,69 % | 7,07 % | 6,76 % |
| Volatilità Categoria | 4,60 % | 5,47 % | 5,35 % |
| Volatilità Benchmark | 7,67 % | 10,25 % | 10,65 % |
| Max drawdown | -6,72 % | -15,66 % | -15,66 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 5,09 % | 5,42 % | 5,02 % |
| Sortino | -0,22 | -0,74 | -0,04 |
| VAR 95 | -1,08 % | -1,56 % | -1,47 % |
| VAR 99 | -3,90 % | -2,97 % | -2,91 % |
Benchmark*: ICE BofA USD Asia HY Corp&Gov
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,17 | -0,56 | -0,03 |
| TEV | 5,21 % | 10,38 % | 11,35 % |
| Information ratio (IR) | -1,33 | -0,95 | -0,51 |
| Up Capture Ratio | 0,53 | 0,23 | 0,20 |
| Down Capture Ratio | 0,71 | 0,38 | 0,22 |
| Indice Omega | 0,93 | 0,80 | 0,98 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,65 | 0,23 | 0,13 |
| R² | 55,54 | 10,69 | 4,48 |
| Beta bull | 0,36 | 0,03 | -0,06 |
| Beta bear | 0,82 | 0,22 | 0,17 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,07 | -0,29 | -0,40 |
| Kurtosis | 5,36 | 2,44 | 1,93 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Dis
Obblig. paesi emerg. Asia
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Paesi Emergenti Asia è ICE BofA USD Asia High Yield Country External Corporate & Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA USD Asia High Yield Country External Corporate & Government Index