Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,35 % 1,32 % 3,06 % -5,16 % -3,95 % -5,82 % 0,62 % -5,80 % 1,83 % -
Categoria 0,11 % 1,04 % 2,14 % -2,03 % -1,65 % -2,53 % 2,48 % -0,77 % 3,33 % 12,10 %
Delta 0,24 % 0,28 % 0,92 % -3,12 % -2,31 % -3,29 % -1,86 % -5,02 % -1,51 % -
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 9,44 % -3,68 % -2,41 % 13,79 % -2,07 % - - -
Categoria 7,15 % -1,76 % -4,01 % 7,94 % -1,53 % 9,80 % 2,02 % -5,38 %
Delta 2,29 % -1,92 % 1,60 % 5,85 % -0,54 % - - -
Benchmark* 23,69 % 19,59 % -17,72 % 10,04 % -13,25 % 15,91 % 3,24 % -2,35 %
Delta -14,25 % -23,28 % 15,30 % 3,76 % 11,18 % - - -
Benchmark*: ICE BofA USD Asia HY Corp&Gov

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -2,96 % -3,32 % -0,20 %
Categoria 0,48 % -1,00 % 0,64 %
Delta -3,44 % -2,31 % -0,85 %
Benchmark* 0,04 % 4,36 % 4,88 %
Delta -2,99 % -7,68 % -5,08 %
Rischio
Volatilità 7,10 % 7,18 % 6,89 %
Volatilità Categoria 5,57 % 5,58 % 5,50 %
Volatilità Benchmark 10,71 % 10,94 % 10,94 %
Max drawdown -10,90 % -15,66 % -15,66 %
Tempo di recupero - - -
DSR 6,02 % 5,71 % 5,22 %
Sortino -1,03 -1,05 -0,30
VAR 95 -1,87 % -1,76 % -1,56 %
VAR 99 -3,90 % -2,97 % -2,91 %
Benchmark*: ICE BofA USD Asia HY Corp&Gov
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,88 -0,83 -0,23
TEV 7,08 % 10,30 % 11,35 %
Information ratio (IR) -0,42 -0,75 -0,45
Up Capture Ratio 0,46 0,25 0,20
Down Capture Ratio 0,64 0,42 0,25
Indice Omega 0,67 0,72 0,93
Reattività
Beta 0,50 0,27 0,16
57,15 17,23 6,44
Beta bull 0,08 0,03 -0,06
Beta bear 0,53 0,31 0,23
Asimmetria
Skewness -1,23 -0,37 -0,43
Kurtosis 3,85 2,32 1,80

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Paesi Emergenti Asia è ICE BofA USD Asia High Yield Country External Corporate & Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA USD Asia High Yield Country External Corporate & Government Index