Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 02/04/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,75 % | -3,48 % | 8,12 % | 36,73 % | 40,68 % | 36,73 % | 23,08 % | 46,91 % | 149,32 % | 114,72 % |
| Categoria | 0,24 % | 2,19 % | 0,70 % | 16,37 % | 24,70 % | 16,37 % | 45,33 % | 47,51 % | 82,61 % | 133,09 % |
| Delta | 1,51 % | -5,67 % | 7,42 % | 20,36 % | 15,98 % | 20,36 % | -22,24 % | -0,60 % | 66,72 % | -18,38 % |
| Benchmark* | -0,22 % | 4,69 % | -1,50 % | 12,05 % | 18,03 % | 12,05 % | 23,42 % | 33,41 % | 48,78 % | 115,85 % |
| Delta | 1,96 % | -8,18 % | 9,63 % | 24,69 % | 22,64 % | 24,68 % | -0,34 % | 13,50 % | 100,54 % | -1,13 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -7,31 % | 6,11 % | -2,22 % | 48,00 % | 82,57 % | -38,60 % | 13,23 % | -18,08 % |
| Categoria | 26,03 % | 2,31 % | -2,08 % | 10,95 % | 28,53 % | 0,80 % | 19,17 % | -13,62 % |
| Delta | -33,35 % | 3,80 % | -0,14 % | 37,05 % | 54,04 % | -39,40 % | -5,94 % | -4,46 % |
| Benchmark* | 11,22 % | 0,51 % | 10,78 % | -5,22 % | 26,03 % | 9,80 % | 25,72 % | -12,99 % |
| Delta | -18,53 % | 5,60 % | -13,00 % | 53,22 % | 56,54 % | -48,40 % | -12,49 % | -5,09 % |
Benchmark*: MSCI World Materials NR
Performance e indicatori mensili al 31/03/2026
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 28,52 % | 14,65 % | 21,37 % |
| Categoria | 45,10 % | 13,57 % | 12,89 % |
| Delta | -16,58 % | 1,08 % | 8,48 % |
| Benchmark* | 23,05 % | 9,54 % | 8,11 % |
| Delta | 5,47 % | 5,11 % | 13,26 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 27,59 % | 24,99 % | 31,00 % |
| Volatilità Categoria | 15,49 % | 13,68 % | 15,01 % |
| Volatilità Benchmark | 19,10 % | 15,77 % | 16,84 % |
| Max drawdown | -21,76 % | -28,15 % | -30,56 % |
| Tempo di recupero | 309 j | 689 j | 1213 j |
| DSR | 20,94 % | 17,99 % | 21,10 % |
| Sortino | 1,27 | 0,65 | 0,93 |
| VAR 95 | -3,93 % | -5,15 % | -6,58 % |
| VAR 99 | -17,07 % | -8,50 % | -10,08 % |
Benchmark*: MSCI World Materials NR
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,96 | 0,47 | 0,63 |
| TEV | 28,68 % | 24,37 % | 28,04 % |
| Information ratio (IR) | 0,19 | 0,21 | 0,47 |
| Up Capture Ratio | 0,48 | 0,68 | 0,95 |
| Down Capture Ratio | -0,08 | 0,39 | 0,57 |
| Indice Omega | 1,50 | 1,24 | 1,31 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,42 | 0,56 | 0,81 |
| R² | 8,31 | 12,58 | 19,29 |
| Beta bull | 0,43 | 0,36 | 0,71 |
| Beta bear | 0,80 | 0,78 | 1,03 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,92 | -0,83 | -0,39 |
| Kurtosis | 7,39 | 3,24 | 2,02 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
iShares Oil & Gas Exp&Prod ETF USD Acc
Az. energia, materie prime, oro
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR