Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 21/07/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,93 % | 3,32 % | 5,51 % | 2,69 % | 27,82 % | 28,81 % | 34,59 % | 28,93 % | 134,65 % | 68,48 % |
| Categoria | 1,66 % | 0,10 % | -1,79 % | -2,56 % | 7,05 % | 15,14 % | 37,19 % | 45,44 % | 77,77 % | 110,74 % |
| Delta | 0,27 % | 3,22 % | 7,30 % | 5,25 % | 20,77 % | 13,66 % | -2,60 % | -16,51 % | 56,89 % | -42,27 % |
| Benchmark* | 1,23 % | -1,61 % | -2,59 % | -2,96 % | 3,55 % | 10,99 % | 23,35 % | 32,16 % | 42,42 % | 99,10 % |
| Delta | 0,70 % | 4,93 % | 8,10 % | 5,65 % | 24,27 % | 17,82 % | 11,25 % | -3,23 % | 92,23 % | -30,62 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -7,31 % | 6,11 % | -2,22 % | 48,00 % | 82,57 % | -38,60 % | 13,23 % | -18,08 % |
| Categoria | 25,77 % | 2,39 % | -1,98 % | 11,20 % | 28,53 % | 0,09 % | 19,30 % | -13,47 % |
| Delta | -33,08 % | 3,72 % | -0,24 % | 36,80 % | 54,04 % | -38,69 % | -6,08 % | -4,60 % |
| Benchmark* | 11,22 % | 0,51 % | 10,78 % | -5,22 % | 26,03 % | 9,80 % | 25,72 % | -12,99 % |
| Delta | -18,53 % | 5,60 % | -13,00 % | 53,22 % | 56,54 % | -48,40 % | -12,49 % | -5,09 % |
Benchmark*: MSCI World Materials NR
Performance e indicatori mensili al 30/06/2026
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 22,44 % | 7,45 % | 14,55 % |
| Categoria | 41,45 % | 13,75 % | 11,40 % |
| Delta | -19,02 % | -6,31 % | 3,16 % |
| Benchmark* | 28,49 % | 10,37 % | 7,78 % |
| Delta | -6,05 % | -2,92 % | 6,77 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 25,01 % | 26,30 % | 31,02 % |
| Volatilità Categoria | 11,47 % | 13,67 % | 14,98 % |
| Volatilità Benchmark | 17,08 % | 15,96 % | 16,75 % |
| Max drawdown | -17,52 % | -28,15 % | -30,56 % |
| Tempo di recupero | - | 689 j | 1213 j |
| DSR | 17,09 % | 19,39 % | 21,71 % |
| Sortino | 1,20 | 0,23 | 0,58 |
| VAR 95 | -5,68 % | -5,68 % | -6,62 % |
| VAR 99 | -7,42 % | -8,50 % | -10,08 % |
Benchmark*: MSCI World Materials NR
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,82 | 0,17 | 0,41 |
| TEV | 34,34 % | 27,44 % | 29,42 % |
| Information ratio (IR) | -0,18 | -0,11 | 0,23 |
| Up Capture Ratio | -0,10 | 0,38 | 0,75 |
| Down Capture Ratio | -0,81 | 0,21 | 0,48 |
| Indice Omega | 1,33 | 1,12 | 1,21 |
| Reattività | |||
| Beta | -0,45 | 0,38 | 0,67 |
| R² | 9,38 | 5,31 | 13,19 |
| Beta bull | -0,02 | 0,12 | 0,47 |
| Beta bear | -0,86 | 0,79 | 1,01 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,32 | -0,73 | -0,42 |
| Kurtosis | -0,63 | 2,36 | 1,91 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
iShares Oil & Gas Exp&Prod ETF USD Acc
Az. energia, materie prime, oro
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR