Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,22 % -0,53 % 0,59 % 3,60 % 14,12 % 18,82 % 20,26 % 44,06 % 52,67 % -
Categoria -0,07 % -0,34 % -0,26 % -1,12 % 3,25 % 2,84 % 4,79 % 20,18 % 19,09 % 30,86 %
Delta -0,14 % -0,19 % 0,84 % 4,72 % 10,88 % 15,98 % 15,46 % 23,88 % 33,58 % -
Benchmark* -0,07 % -0,34 % -0,26 % -1,12 % 3,25 % 2,84 % 4,79 % 20,18 % 19,09 % 30,86 %
Delta -0,14 % -0,19 % 0,84 % 4,72 % 10,88 % 15,98 % 15,46 % 23,88 % 33,58 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 11,96 % 5,72 % 11,65 % -4,84 % 13,75 % 13,10 % - -
Categoria 6,28 % 6,76 % 5,53 % -4,47 % 7,42 % 2,76 % 5,64 % -5,15 %
Delta 5,68 % -1,04 % 6,12 % -0,37 % 6,33 % 10,34 % - -
Benchmark* 6,28 % 6,76 % 5,53 % -4,47 % 7,42 % 2,76 % 5,64 % -5,15 %
Delta 5,68 % -1,04 % 6,12 % -0,37 % 6,33 % 10,34 % - -
Benchmark*: Cat: Perf ass Long/Short eq.

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 22,19 % 13,73 % 8,95 %
Categoria 6,34 % 6,34 % 3,63 %
Delta 15,85 % 7,39 % 5,32 %
Benchmark* 6,34 % 6,34 % 3,63 %
Delta 15,85 % 7,39 % 5,32 %
Rischio
Volatilità 8,34 % 8,03 % 8,20 %
Volatilità Categoria 4,42 % 4,53 % 4,35 %
Volatilità Benchmark 4,42 % 4,53 % 4,35 %
Max drawdown -5,92 % -6,61 % -11,57 %
Tempo di recupero 63 j 98 j 517 j
DSR 4,42 % 5,00 % 5,41 %
Sortino 4,56 2,18 1,28
VAR 95 -1,73 % -1,71 % -1,75 %
VAR 99 -2,49 % -2,89 % -2,76 %
Benchmark*: Cat: Perf ass Long/Short eq.
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,42 1,35 0,84
TEV 6,82 % 7,14 % 7,49 %
Information ratio (IR) 2,35 1,05 0,72
Up Capture Ratio 1,73 1,33 1,26
Down Capture Ratio 0,73 0,83 0,84
Indice Omega 2,23 1,59 1,35
Reattività
Beta 1,10 0,83 0,80
R² 33,57 21,89 17,75
Beta bull 0,70 0,83 0,55
Beta bear 1,15 0,28 0,40
Asimmetria
Skewness 0,03 -0,18 -0,18
Kurtosis 0,16 0,38 0,17

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta euro Long/Short equity è Cat: Performance assoluta euro Long/Short . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta euro Long/Short