Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/05/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,08 % -1,38 % -3,54 % 2,51 % 16,93 % 6,99 % 34,78 % 42,81 % - -
Categoria -0,50 % -1,24 % -3,70 % 3,58 % 20,42 % 8,18 % 30,51 % 20,92 % 84,79 % 207,62 %
Delta 0,42 % -0,14 % 0,15 % -1,07 % -3,49 % -1,19 % 4,26 % 21,88 % - -
Benchmark* -0,36 % -0,93 % -3,38 % 5,28 % 19,70 % 10,08 % 34,99 % 39,83 % 127,03 % 273,02 %
Delta 0,28 % -0,45 % -0,17 % -2,77 % -2,77 % -3,09 % -0,21 % 2,97 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 47,99 % -28,75 % 38,49 % 35,64 % - - - -
Categoria 33,21 % -28,32 % 29,09 % 26,32 % 36,05 % 3,70 % 12,64 % 5,80 %
Delta 14,78 % -0,43 % 9,40 % 9,32 % - - - -
Benchmark* 41,38 % -27,88 % 36,60 % 30,68 % 39,95 % 2,31 % 12,74 % 9,55 %
Delta 6,61 % -0,87 % 1,89 % 4,96 % - - - -
Benchmark*: MSCI USA Growth NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 39,64 % 15,12 % -
Categoria 36,00 % 9,52 % 15,06 %
Delta 3,64 % 5,59 % -
Benchmark* 40,23 % 14,75 % 19,66 %
Delta -0,59 % 0,37 % -
Rischio
Volatilità 14,33 % 19,33 % -
Volatilità Categoria 12,41 % 17,83 % 18,89 %
Volatilità Benchmark 13,75 % 19,80 % 21,23 %
Max drawdown -7,48 % -31,21 % -
Tempo di recupero 65 j 723 j -
DSR 7,98 % 12,77 % -
Sortino 4,50 1,09 -
VAR 95 -3,18 % -4,51 % -
VAR 99 -3,48 % -5,10 % -
Benchmark*: MSCI USA Growth NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,51 0,72 -
TEV 4,23 % 4,13 % -
Information ratio (IR) -0,14 0,09 -
Up Capture Ratio 1,03 0,98 -
Down Capture Ratio 1,09 0,97 -
Indice Omega 2,10 1,29 -
Reattività
Beta 1,00 0,95 -
91,28 95,64 -
Beta bull 0,89 0,88 -
Beta bear 0,96 1,00 -
Asimmetria
Skewness -0,17 -0,06 -
Kurtosis -0,64 -0,21 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Growth è MSCI USA Growth NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Growth NR