Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 23/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,62 % 0,27 % 1,88 % 1,12 % 3,16 % 4,26 % 3,13 % 8,78 % 5,86 % -
Categoria 0,07 % 0,18 % 0,97 % -0,26 % 0,59 % 0,99 % 0,60 % 12,19 % 3,01 % 12,44 %
Delta -0,69 % 0,09 % 0,91 % 1,38 % 2,57 % 3,27 % 2,53 % -3,41 % 2,86 % -
Benchmark* -0,07 % 0,76 % 2,45 % 0,85 % 1,73 % 2,16 % 0,68 % 7,06 % -6,33 % 4,09 %
Delta -0,55 % -0,49 % -0,57 % 0,27 % 1,44 % 2,10 % 2,45 % 1,72 % 12,20 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -7,31 % 10,25 % 2,36 % -5,85 % 6,48 % -4,08 % - -
Categoria 0,74 % 5,16 % 5,14 % -9,27 % 2,03 % 0,67 % 7,34 % -0,82 %
Delta -8,06 % 5,09 % -2,78 % 3,42 % 4,45 % -4,74 % - -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta -2,61 % 5,79 % 0,38 % 5,55 % 4,54 % -4,02 % - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,65 % 1,91 % 0,50 %
Categoria 0,53 % 3,25 % 0,30 %
Delta 2,11 % -1,34 % 0,20 %
Benchmark* -0,38 % 0,93 % -1,97 %
Delta 3,02 % 0,98 % 2,46 %
Rischio
Volatilità 6,16 % 7,55 % 8,09 %
Volatilità Categoria 2,35 % 3,24 % 3,47 %
Volatilità Benchmark 3,68 % 5,83 % 6,39 %
Max drawdown -4,70 % -11,43 % -12,74 %
Tempo di recupero - - 814 j
DSR 4,09 % 5,71 % 5,82 %
Sortino 0,15 -0,16 -0,28
VAR 95 -1,21 % -1,50 % -1,57 %
VAR 99 -1,50 % -4,33 % -3,67 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,10 -0,12 -0,20
TEV 4,05 % 4,30 % 4,52 %
Information ratio (IR) 0,75 0,23 0,54
Up Capture Ratio 1,35 1,05 1,13
Down Capture Ratio 1,06 0,97 0,96
Indice Omega 1,06 0,98 0,95
Reattività
Beta 1,30 1,07 1,05
R² 59,92 67,89 68,93
Beta bull 1,62 1,08 1,05
Beta bear 1,50 1,16 1,07
Asimmetria
Skewness 0,37 -0,85 -0,14
Kurtosis -0,08 4,14 2,91

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index