Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 23/10/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,24 % -0,35 % -0,81 % -0,39 % 2,29 % 9,06 % 20,55 % 11,68 % - -
Categoria -0,33 % -0,25 % -0,33 % 0,54 % 0,58 % 7,54 % 20,25 % 10,51 % 36,29 % 63,85 %
Delta 0,09 % -0,10 % -0,49 % -0,94 % 1,71 % 1,52 % 0,30 % 1,17 % - -
Benchmark* -0,14 % 0,21 % 0,40 % 1,58 % 1,18 % 10,26 % 23,34 % 17,20 % 44,35 % 81,19 %
Delta -0,09 % -0,55 % -1,21 % -1,97 % 1,11 % -1,20 % -2,79 % -5,52 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 11,26 % -11,00 % 20,67 % -3,22 % - - - -
Categoria 16,03 % -13,80 % 21,60 % -0,22 % 24,03 % -13,92 % 11,67 % 2,97 %
Delta -4,78 % 2,80 % -0,93 % -3,00 % - - - -
Benchmark* 18,67 % -12,77 % 23,01 % -1,22 % 25,57 % -12,96 % 12,56 % 4,67 %
Delta -7,41 % 1,77 % -2,34 % -2,00 % - - - -
Benchmark*: MSCI EMU NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 18,71 % 5,38 % -
Categoria 16,90 % 4,90 % 6,83 %
Delta 1,81 % 0,48 % -
Benchmark* 20,00 % 6,89 % 7,98 %
Delta -1,30 % -1,52 % -
Rischio
Volatilità 10,76 % 14,14 % -
Volatilità Categoria 12,37 % 15,05 % 18,65 %
Volatilità Benchmark 12,98 % 16,76 % 21,03 %
Max drawdown -8,40 % -20,23 % -
Tempo di recupero - 810 j -
DSR 7,01 % 10,16 % -
Sortino 2,11 0,33 -
VAR 95 -2,56 % -3,38 % -
VAR 99 -3,68 % -6,17 % -
Benchmark*: MSCI EMU NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,38 0,24 -
TEV 10,80 % 14,38 % -
Information ratio (IR) -0,12 -0,11 -
Up Capture Ratio 0,57 0,55 -
Down Capture Ratio 0,35 0,51 -
Indice Omega 1,57 1,12 -
Reattività
Beta 0,50 0,49 -
35,98 33,39 -
Beta bull 0,41 0,51 -
Beta bear 0,71 0,38 -
Asimmetria
Skewness -0,39 -0,39 -
Kurtosis 0,15 1,37 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Area Euro è MSCI EMU NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI EMU NR