Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 10/11/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,60 % -7,02 % -6,46 % 5,47 % 11,60 % 44,89 % 43,25 % 57,29 % 141,87 % -
Categoria -0,73 % -0,60 % -5,15 % -4,76 % -6,44 % 15,10 % 19,84 % 60,34 % 67,47 % 125,84 %
Delta 1,33 % -6,42 % -1,31 % 10,23 % 18,04 % 29,79 % 23,41 % -3,05 % 74,40 % -
Benchmark* -1,12 % 2,83 % 0,88 % -0,27 % 1,54 % 18,62 % 25,59 % 46,17 % 46,78 % 122,54 %
Delta 1,72 % -9,85 % -7,34 % 5,74 % 10,07 % 26,27 % 17,66 % 11,12 % 95,09 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 0,20 % 9,75 % -0,50 % 54,60 % 52,22 % -36,82 % - -
Categoria 27,47 % 2,75 % -1,44 % 14,16 % 30,73 % -3,57 % 18,06 % -13,16 %
Delta -27,27 % 7,00 % 0,94 % 40,45 % 21,49 % -33,25 % - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta -11,02 % 9,24 % -11,28 % 59,83 % 26,19 % -46,62 % - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/10/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 62,30 % 19,49 % 21,99 %
Categoria 22,88 % 17,41 % 11,57 %
Delta 39,43 % 2,07 % 10,42 %
Benchmark* 23,05 % 13,14 % 7,94 %
Delta 39,25 % 6,34 % 14,04 %
Rischio
Volatilità 21,56 % 21,66 % 24,37 %
Volatilità Categoria 12,81 % 13,59 % 15,24 %
Volatilità Benchmark 18,80 % 16,01 % 16,85 %
Max drawdown -13,91 % -21,95 % -21,95 %
Tempo di recupero 140 j 430 j 430 j
DSR 13,26 % 15,64 % 16,82 %
Sortino 4,54 1,07 1,18
VAR 95 -5,17 % -4,62 % -4,81 %
VAR 99 -5,65 % -7,59 % -7,64 %
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,79 0,77 0,81
TEV 33,10 % 24,70 % 24,59 %
Information ratio (IR) 1,19 0,26 0,57
Up Capture Ratio 0,15 0,37 0,64
Down Capture Ratio -0,94 -0,03 0,24
Indice Omega 2,11 1,32 1,36
Reattività
Beta -0,39 0,23 0,48
R² 11,71 2,78 11,07
Beta bull -0,30 -0,08 0,20
Beta bear -0,62 0,62 0,87
Asimmetria
Skewness -0,54 -0,94 -0,60
Kurtosis -0,26 2,86 2,56

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR