Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 08/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,01 % 0,04 % 0,15 % 0,56 % 1,26 % 0,84 % 3,00 % 7,83 % 6,62 % 5,35 %
Categoria 0,02 % 0,09 % 0,19 % 0,45 % 1,27 % 0,76 % 3,15 % 7,57 % 6,51 % 5,07 %
Delta -0,01 % -0,05 % -0,04 % 0,11 % -0,01 % 0,07 % -0,15 % 0,26 % 0,11 % 0,28 %
Benchmark* 0,01 % 0,04 % 0,18 % 0,62 % 1,38 % 0,91 % 3,22 % 8,27 % 7,03 % 5,52 %
Delta 0,00 % 0,00 % -0,02 % -0,06 % -0,12 % -0,08 % -0,23 % -0,44 % -0,41 % -0,17 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 3,53 % 3,16 % -0,13 % -0,62 % -0,44 % -0,36 % -0,43 % -0,30 %
Categoria 3,66 % 3,07 % -0,46 % -0,55 % -0,42 % -0,26 % -0,45 % -0,40 %
Delta -0,12 % 0,08 % 0,33 % -0,08 % -0,02 % -0,10 % 0,02 % 0,10 %
Benchmark* 3,70 % 3,25 % -0,01 % -0,58 % -0,56 % -0,48 % -0,45 % -0,45 %
Delta -0,17 % -0,10 % -0,12 % -0,05 % 0,12 % 0,12 % 0,02 % 0,15 %
Benchmark*: Ester

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,04 % 2,53 % 1,28 %
Categoria 3,14 % 2,41 % 1,25 %
Delta -0,10 % 0,11 % 0,03 %
Benchmark* 3,26 % 2,66 % 1,36 %
Delta -0,22 % -0,14 % -0,08 %
Rischio
Volatilità 0,07 % 0,20 % 0,26 %
Volatilità Categoria 0,23 % 0,27 % 0,29 %
Volatilità Benchmark 0,07 % 0,20 % 0,26 %
Max drawdown - -0,20 % -1,32 %
Tempo di recupero - 216 j 1121 j
DSR 0,03 % 0,03 % 0,03 %
Sortino -6,44 -4,42 -3,06
VAR 95 0,04 % -0,01 % -0,02 %
VAR 99 0,03 % -0,02 % -0,02 %
Benchmark*: Ester
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -3,19 -0,68 -0,30
TEV 0,02 % 0,03 % 0,03 %
Information ratio (IR) -12,10 -5,02 -2,87
Up Capture Ratio 0,93 0,96 0,96
Down Capture Ratio - 1,35 1,03
Indice Omega 0,02 0,17 0,37
Reattività
Beta 1,03 0,99 0,97
93,54 98,01 98,93
Beta bull 1,03 0,97 0,97
Beta bear - 0,61 0,56
Asimmetria
Skewness -0,35 -1,18 0,16
Kurtosis -0,73 0,31 -1,75

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Monetari Euro è Ester . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Ester