Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 14/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,01 % 0,03 % 0,13 % 0,47 % 1,09 % 1,18 % 2,69 % 8,34 % 7,04 % 5,75 %
Categoria 0,01 % 0,03 % 0,15 % 0,65 % 1,08 % 1,17 % 2,86 % 8,27 % 6,91 % 5,67 %
Delta 0,00 % 0,00 % -0,01 % -0,18 % 0,01 % 0,01 % -0,17 % 0,07 % 0,13 % 0,08 %
Benchmark* 0,01 % 0,04 % 0,15 % 0,53 % 1,19 % 1,29 % 2,90 % 8,79 % 7,54 % 6,00 %
Delta 0,01 % 0,00 % -0,01 % -0,05 % -0,10 % -0,11 % -0,21 % -0,46 % -0,50 % -0,25 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 3,53 % 3,16 % -0,13 % -0,62 % -0,44 % -0,36 % -0,43 % -0,30 %
Categoria 3,66 % 3,11 % -0,47 % -0,54 % -0,42 % -0,26 % -0,41 % -0,40 %
Delta -0,13 % 0,05 % 0,34 % -0,08 % -0,02 % -0,10 % -0,02 % 0,10 %
Benchmark* 3,70 % 3,25 % -0,01 % -0,58 % -0,56 % -0,48 % -0,45 % -0,45 %
Delta -0,17 % -0,10 % -0,12 % -0,05 % 0,12 % 0,12 % 0,02 % 0,15 %
Benchmark*: Ester

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,76 % 2,67 % 1,36 %
Categoria 2,87 % 2,64 % 1,32 %
Delta -0,11 % 0,03 % 0,04 %
Benchmark* 2,97 % 2,82 % 1,45 %
Delta -0,21 % -0,14 % -0,09 %
Rischio
Volatilità 0,08 % 0,17 % 0,25 %
Volatilità Categoria 0,27 % 0,26 % 0,31 %
Volatilità Benchmark 0,08 % 0,16 % 0,26 %
Max drawdown - -0,09 % -1,27 %
Tempo di recupero - 123 j 1056 j
DSR 0,04 % 0,03 % 0,03 %
Sortino -5,71 -4,66 -3,45
VAR 95 0,03 % 0,00 % -0,02 %
VAR 99 0,03 % -0,02 % -0,02 %
Benchmark*: Ester
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -2,60 -0,83 -0,36
TEV 0,02 % 0,03 % 0,03 %
Information ratio (IR) -10,47 -5,55 -3,33
Up Capture Ratio 0,92 0,96 0,96
Down Capture Ratio - 1,78 1,06
Indice Omega 0,03 0,14 0,29
Reattività
Beta 0,99 1,00 0,97
93,43 97,70 98,95
Beta bull 0,99 0,98 0,98
Beta bear - 0,61 0,56
Asimmetria
Skewness -0,20 -1,24 0,06
Kurtosis -0,99 1,00 -1,73

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Monetari Euro è Ester . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Ester