Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 21/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,14 % -0,22 % -0,19 % -0,76 % 0,85 % 2,27 % 1,86 % 19,84 % 4,57 % 22,55 %
Categoria -0,06 % 0,00 % 0,36 % -0,64 % 0,27 % 0,72 % 0,33 % 11,96 % 2,73 % 12,12 %
Delta 0,20 % -0,22 % -0,54 % -0,12 % 0,58 % 1,55 % 1,52 % 7,89 % 1,83 % 10,43 %
Benchmark* 0,08 % -0,14 % 1,43 % 0,20 % 1,05 % 1,48 % -0,23 % 6,29 % -6,89 % 3,83 %
Delta 0,06 % -0,08 % -1,62 % -0,96 % -0,20 % 0,79 % 2,08 % 13,56 % 11,46 % 18,72 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 2,62 % 6,05 % 7,83 % -13,40 % 4,31 % 3,51 % 10,72 % -3,73 %
Categoria 0,74 % 5,16 % 5,14 % -9,27 % 2,03 % 0,67 % 7,34 % -0,82 %
Delta 1,88 % 0,89 % 2,68 % -4,13 % 2,29 % 2,84 % 3,37 % -2,91 %
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 7,33 % 1,59 % 5,84 % -2,00 % 2,38 % 3,57 % 1,90 % -7,63 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,89 % 5,60 % 0,96 %
Categoria 0,53 % 3,25 % 0,30 %
Delta 2,35 % 2,35 % 0,66 %
Benchmark* -0,38 % 0,93 % -1,97 %
Delta 3,26 % 4,68 % 2,92 %
Rischio
Volatilità 5,17 % 5,34 % 5,48 %
Volatilità Categoria 2,35 % 3,24 % 3,47 %
Volatilità Benchmark 3,68 % 5,83 % 6,39 %
Max drawdown -4,79 % -7,19 % -15,16 %
Tempo di recupero 70 j 233 j 1415 j
DSR 3,55 % 3,76 % 4,04 %
Sortino 0,24 0,74 -0,28
VAR 95 -1,11 % -1,11 % -1,31 %
VAR 99 -1,75 % -2,09 % -2,01 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,16 0,52 -0,21
TEV 5,06 % 5,32 % 6,13 %
Information ratio (IR) 0,64 0,88 0,48
Up Capture Ratio 0,81 0,68 0,47
Down Capture Ratio 0,48 0,35 0,36
Indice Omega 1,12 1,22 0,94
Reattività
Beta 0,54 0,50 0,41
R² 14,90 30,10 22,69
Beta bull 0,22 0,38 0,26
Beta bear 0,43 0,56 0,52
Asimmetria
Skewness -0,08 -0,51 -0,28
Kurtosis 0,21 1,64 0,62

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index