Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 29/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,56 % -4,60 % -5,18 % -7,98 % 4,66 % 1,53 % 6,43 % 12,50 % -46,43 % -
Categoria -0,21 % -0,74 % 0,37 % 0,50 % 14,37 % 11,50 % 14,59 % 46,12 % 40,39 % 94,06 %
Delta -0,35 % -3,86 % -5,55 % -8,48 % -9,70 % -9,97 % -8,16 % -33,62 % -86,82 % -
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 6,00 % 4,63 % 55,34 % -65,72 % 19,13 % 86,42 % - -
Categoria 5,68 % 16,59 % 14,18 % -16,21 % 22,93 % 8,65 % 25,62 % -7,67 %
Delta 0,32 % -11,96 % 41,16 % -49,51 % -3,80 % 77,78 % - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta -1,07 % -21,59 % 35,85 % -52,64 % -12,86 % 80,31 % - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 14,32 % 4,28 % -10,28 %
Categoria 16,85 % 12,67 % 6,56 %
Delta -2,53 % -8,39 % -16,84 %
Benchmark* 21,02 % 17,54 % 11,66 %
Delta -6,69 % -13,26 % -21,94 %
Rischio
Volatilità 15,66 % 20,44 % 28,45 %
Volatilità Categoria 9,27 % 11,02 % 11,68 %
Volatilità Benchmark 10,24 % 13,12 % 13,83 %
Max drawdown -9,67 % -29,50 % -71,91 %
Tempo di recupero 110 j 515 j -
DSR 9,30 % 14,74 % 21,26 %
Sortino 1,32 0,10 -0,58
VAR 95 -3,08 % -4,78 % -7,12 %
VAR 99 -3,79 % -6,64 % -9,64 %
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,79 0,07 -0,43
TEV 12,38 % 14,75 % 22,27 %
Information ratio (IR) -0,54 -0,90 -0,99
Up Capture Ratio 0,75 0,86 1,03
Down Capture Ratio 0,69 1,17 1,64
Indice Omega 1,37 1,07 0,89
Reattività
Beta 0,94 1,08 1,32
R² 37,59 48,19 41,15
Beta bull 1,58 1,29 1,27
Beta bear 0,48 1,02 1,31
Asimmetria
Skewness 0,31 -0,46 -0,16
Kurtosis -0,43 1,93 1,31

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR