Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/04/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,59 % -1,19 % -3,37 % 0,82 % 12,46 % -1,73 % 25,52 % -53,49 % - -
Categoria -0,61 % 0,11 % -1,93 % 3,52 % 17,47 % 6,02 % 15,09 % 13,55 % 46,23 % 90,68 %
Delta 0,02 % -1,29 % -1,44 % -2,70 % -5,01 % -7,75 % 10,44 % -67,04 % - -
Benchmark* -1,22 % -0,88 % -2,47 % 3,81 % 19,18 % 8,08 % 21,29 % 32,85 % 72,08 % 141,77 %
Delta 0,62 % -0,31 % -0,90 % -3,00 % -6,73 % -9,81 % 4,23 % -86,34 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 55,34 % -65,72 % 19,13 % 86,42 % - - - -
Categoria 14,14 % -16,36 % 23,30 % 8,94 % 25,98 % -7,56 % 8,61 % 6,62 %
Delta 41,20 % -49,36 % -4,18 % 77,48 % - - - -
Benchmark* 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 % 11,04 %
Delta 35,85 % -52,64 % -12,86 % 80,31 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 28,89 % -19,74 % -
Categoria 17,68 % 5,85 % 9,14 %
Delta 11,22 % -25,59 % -
Benchmark* 25,85 % 11,58 % 12,94 %
Delta 3,05 % -31,32 % -
Rischio
Volatilità 23,81 % 33,45 % -
Volatilità Categoria 9,19 % 11,59 % 14,45 %
Volatilità Benchmark 9,45 % 13,21 % 16,71 %
Max drawdown -22,07 % -72,17 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 14,53 % 25,21 % -
Sortino 1,74 -0,83 -
VAR 95 -4,54 % -8,27 % -
VAR 99 -6,64 % -9,64 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,06 -0,63 -
TEV 21,00 % 27,61 % -
Information ratio (IR) 0,15 -1,13 -
Up Capture Ratio 1,25 1,09 -
Down Capture Ratio 1,32 2,03 -
Indice Omega 1,43 0,82 -
Reattività
Beta 1,21 1,52 -
22,92 36,11 -
Beta bull 1,00 1,21 -
Beta bear 1,29 1,85 -
Asimmetria
Skewness 0,16 0,01 -
Kurtosis -0,12 0,29 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR