Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 17/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,07 % 0,44 % 0,60 % 0,91 % 0,68 % 0,56 % 2,12 % 25,53 % 3,26 % 9,81 %
Categoria 0,00 % 0,57 % 1,11 % 1,04 % 1,69 % 1,47 % 3,39 % 11,71 % 3,74 % 11,91 %
Delta -0,07 % -0,14 % -0,51 % -0,13 % -1,01 % -0,92 % -1,27 % 13,82 % -0,47 % -2,10 %
Benchmark* -0,05 % 0,34 % 1,08 % -0,21 % 1,30 % 1,19 % 1,31 % 3,18 % -6,28 % 3,12 %
Delta -0,03 % 0,10 % -0,48 % 1,12 % -0,62 % -0,64 % 0,81 % 22,35 % 9,54 % 6,69 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 3,67 % 11,33 % 5,37 % -15,77 % 3,11 % -0,10 % 13,42 % -11,02 %
Categoria 0,79 % 5,09 % 5,03 % -9,38 % 1,93 % 0,73 % 7,27 % -1,02 %
Delta 2,88 % 6,24 % 0,33 % -6,39 % 1,18 % -0,83 % 6,14 % -10,00 %
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 8,38 % 6,87 % 3,38 % -4,37 % 1,17 % -0,05 % 4,60 % -14,92 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,40 % 8,01 % 0,71 %
Categoria 2,76 % 3,46 % 0,82 %
Delta -0,36 % 4,55 % -0,11 %
Benchmark* 0,06 % 0,23 % -1,00 %
Delta 2,34 % 7,78 % 1,71 %
Rischio
Volatilità 1,86 % 3,46 % 5,77 %
Volatilità Categoria 2,24 % 3,22 % 3,44 %
Volatilità Benchmark 3,78 % 5,87 % 6,44 %
Max drawdown -2,27 % -2,57 % -23,04 %
Tempo di recupero - 94 j 1404 j
DSR 1,41 % 1,96 % 4,51 %
Sortino 0,31 2,58 -0,27
VAR 95 -0,42 % -0,70 % -1,27 %
VAR 99 -0,87 % -1,16 % -3,53 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,23 1,46 -0,21
TEV 3,94 % 5,42 % 7,95 %
Information ratio (IR) 0,59 1,43 0,22
Up Capture Ratio 0,20 0,49 0,23
Down Capture Ratio -0,02 0,00 0,17
Indice Omega 1,10 1,76 0,92
Reattività
Beta 0,08 0,25 0,14
2,51 17,51 2,43
Beta bull 0,10 0,24 -0,20
Beta bear -0,01 0,27 0,31
Asimmetria
Skewness -0,83 0,65 -1,21
Kurtosis 2,52 3,00 6,73

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index