Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 09/07/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,14 % -0,20 % 0,71 % 1,22 % 0,67 % 0,92 % 1,88 % 27,04 % 3,14 % 12,45 %
Categoria -0,01 % -0,40 % 0,54 % 1,53 % 1,23 % 1,67 % 3,54 % 12,71 % 3,43 % 12,80 %
Delta 0,15 % 0,20 % 0,17 % -0,32 % -0,56 % -0,75 % -1,66 % 14,33 % -0,29 % -0,35 %
Benchmark* 0,01 % -0,53 % 0,19 % 1,22 % 1,01 % 1,59 % 2,69 % 5,04 % -6,90 % 4,09 %
Delta 0,13 % 0,33 % 0,53 % 0,00 % -0,34 % -0,67 % -0,82 % 22,00 % 10,04 % 8,37 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 3,67 % 11,33 % 5,37 % -15,77 % 3,11 % -0,10 % 13,42 % -11,02 %
Categoria 0,80 % 5,11 % 5,05 % -9,38 % 1,94 % 0,76 % 7,28 % -1,01 %
Delta 2,87 % 6,22 % 0,32 % -6,39 % 1,16 % -0,87 % 6,13 % -10,01 %
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 8,38 % 6,87 % 3,38 % -4,37 % 1,17 % -0,05 % 4,60 % -14,92 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/06/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,41 % 8,20 % 0,68 %
Categoria 3,95 % 3,99 % 0,82 %
Delta -1,55 % 4,21 % -0,14 %
Benchmark* 2,92 % 1,47 % -1,20 %
Delta -0,51 % 6,74 % 1,88 %
Rischio
Volatilità 1,90 % 3,40 % 5,77 %
Volatilità Categoria 2,32 % 3,23 % 3,44 %
Volatilità Benchmark 3,80 % 5,85 % 6,40 %
Max drawdown -2,27 % -2,57 % -23,04 %
Tempo di recupero 126 j 94 j 1404 j
DSR 1,43 % 1,89 % 4,51 %
Sortino 0,31 2,79 -0,28
VAR 95 -0,42 % -0,59 % -1,27 %
VAR 99 -0,87 % -1,16 % -3,53 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,23 1,55 -0,22
TEV 3,84 % 5,37 % 7,91 %
Information ratio (IR) -0,13 1,26 0,24
Up Capture Ratio 0,19 0,49 0,23
Down Capture Ratio 0,03 0,01 0,17
Indice Omega 1,05 1,84 0,91
Reattività
Beta 0,11 0,25 0,14
5,12 18,22 2,50
Beta bull 0,16 0,24 -0,19
Beta bear 0,02 0,26 0,31
Asimmetria
Skewness -0,72 0,71 -1,21
Kurtosis 2,10 3,29 6,73

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index