Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,02 % 0,41 % 0,73 % -1,88 % -2,31 % -2,82 % -3,67 % 4,79 % -14,90 % -
Categoria 0,01 % 0,40 % 0,72 % -1,56 % -1,56 % -2,05 % -2,68 % 6,86 % -10,66 % -3,98 %
Delta 0,01 % 0,01 % 0,02 % -0,32 % -0,75 % -0,77 % -0,99 % -2,08 % -4,23 % -
Benchmark* -0,01 % 0,45 % 0,75 % -1,80 % -1,99 % -2,27 % -2,94 % 6,98 % -12,54 % -3,88 %
Delta 0,03 % -0,04 % -0,02 % -0,09 % -0,32 % -0,56 % -0,73 % -2,19 % -2,36 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -0,09 % 1,23 % 6,52 % -18,65 % -4,27 % 4,00 % - -
Categoria 0,88 % 1,77 % 6,29 % -16,46 % -2,92 % 3,95 % 5,29 % -0,08 %
Delta -0,97 % -0,54 % 0,23 % -2,19 % -1,35 % 0,05 % - -
Benchmark* 0,63 % 1,76 % 6,71 % -18,20 % -3,42 % 4,94 % 6,82 % 1,00 %
Delta -0,72 % -0,53 % -0,19 % -0,45 % -0,85 % -0,94 % - -
Benchmark*: ICE BofA Euro Government

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -3,87 % 1,29 % -3,51 %
Categoria -2,70 % 2,01 % -2,52 %
Delta -1,18 % -0,72 % -0,99 %
Benchmark* -3,02 % 2,03 % -2,95 %
Delta -0,85 % -0,74 % -0,55 %
Rischio
Volatilità 4,05 % 4,56 % 6,06 %
Volatilità Categoria 3,42 % 3,93 % 5,28 %
Volatilità Benchmark 3,97 % 4,57 % 6,16 %
Max drawdown -5,84 % -5,84 % -21,21 %
Tempo di recupero - - -
DSR 3,37 % 3,32 % 4,54 %
Sortino -1,76 -0,46 -1,24
VAR 95 -1,06 % -0,95 % -1,37 %
VAR 99 -1,70 % -1,70 % -2,47 %
Benchmark*: ICE BofA Euro Government
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,46 -0,34 -0,93
TEV 0,38 % 0,58 % 1,20 %
Information ratio (IR) -2,22 -1,29 -0,46
Up Capture Ratio 0,98 0,96 0,96
Down Capture Ratio 1,06 1,01 0,99
Indice Omega 0,63 0,90 0,72
Reattività
Beta 1,01 0,99 0,96
R² 99,13 98,42 96,21
Beta bull 1,05 1,02 0,97
Beta bear 0,99 0,97 0,94
Asimmetria
Skewness -0,30 -0,08 0,22
Kurtosis 0,25 1,45 1,26

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro all maturities governativi è ICE BofA Euro Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Government Index