Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 16/10/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,05 % | -0,86 % | 1,12 % | 2,52 % | 6,61 % | 10,74 % | 13,27 % | 43,04 % | 42,50 % | 80,41 % |
| Categoria | -0,13 % | -0,41 % | 0,21 % | 1,00 % | 2,85 % | 4,82 % | 6,03 % | 16,44 % | 13,98 % | 27,57 % |
| Delta | 0,18 % | -0,45 % | 0,91 % | 1,53 % | 3,76 % | 5,92 % | 7,24 % | 26,60 % | 28,52 % | 52,84 % |
| Benchmark* | -0,13 % | -0,41 % | 0,21 % | 1,00 % | 2,85 % | 4,82 % | 6,03 % | 16,44 % | 13,98 % | 27,57 % |
| Delta | 0,18 % | -0,45 % | 0,91 % | 1,53 % | 3,76 % | 5,92 % | 7,24 % | 26,60 % | 28,52 % | 52,84 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 5,50 % | 18,72 % | 13,45 % | -13,58 % | 18,40 % | 5,33 % | 11,13 % | -8,58 % |
| Categoria | 3,33 % | 5,27 % | 4,05 % | -4,60 % | 6,57 % | 0,85 % | 7,09 % | -4,93 % |
| Delta | 2,17 % | 13,45 % | 9,40 % | -8,98 % | 11,83 % | 4,47 % | 4,04 % | -3,65 % |
| Benchmark* | 3,33 % | 5,27 % | 4,05 % | -4,60 % | 6,57 % | 0,85 % | 7,09 % | -4,93 % |
| Delta | 2,17 % | 13,45 % | 9,40 % | -8,98 % | 11,83 % | 4,47 % | 4,04 % | -3,65 % |
Benchmark*: Cat: Perf ass multi-strategia
Performance e indicatori mensili al 30/09/2026
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 14,55 % | 12,93 % | 7,60 % |
| Categoria | 6,97 % | 5,16 % | 2,77 % |
| Delta | 7,57 % | 7,77 % | 4,83 % |
| Benchmark* | 6,97 % | 5,16 % | 2,77 % |
| Delta | 7,57 % | 7,77 % | 4,83 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 7,72 % | 8,93 % | 9,28 % |
| Volatilità Categoria | 3,64 % | 3,61 % | 3,34 % |
| Volatilità Benchmark | 3,64 % | 3,61 % | 3,34 % |
| Max drawdown | -5,71 % | -15,27 % | -15,27 % |
| Tempo di recupero | 49 j | 225 j | 225 j |
| DSR | 4,31 % | 6,26 % | 6,55 % |
| Sortino | 2,90 | 1,62 | 0,84 |
| VAR 95 | -1,61 % | -1,91 % | -2,04 % |
| VAR 99 | -1,91 % | -3,80 % | -3,38 % |
Benchmark*: Cat: Perf ass multi-strategia
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 1,62 | 1,13 | 0,59 |
| TEV | 4,77 % | 6,15 % | 6,74 % |
| Information ratio (IR) | 1,62 | 1,27 | 0,72 |
| Up Capture Ratio | 1,89 | 2,21 | 2,51 |
| Down Capture Ratio | 1,82 | 2,05 | 2,40 |
| Indice Omega | 1,75 | 1,52 | 1,26 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,87 | 2,10 | 2,31 |
| R² | 78,85 | 72,57 | 69,68 |
| Beta bull | 2,43 | 2,29 | 2,36 |
| Beta bear | 1,33 | 1,95 | 1,98 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,26 | -1,00 | -0,61 |
| Kurtosis | -0,12 | 4,12 | 1,90 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
GAM Star Alpha Spectrum Ord
Perf. assoluta multi-strategia
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta multi-strategia è Cat: Performance assoluta multi-strategia . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta multi-strategia