Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 24/09/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,51 % | 0,52 % | -0,40 % | 2,00 % | 12,10 % | 10,11 % | 14,30 % | 43,27 % | 42,50 % | 74,01 % |
| Categoria | -0,11 % | 0,26 % | 0,19 % | 0,26 % | 4,57 % | 4,68 % | 7,13 % | 16,09 % | 14,17 % | 25,58 % |
| Delta | -0,39 % | 0,26 % | -0,58 % | 1,74 % | 7,53 % | 5,43 % | 7,17 % | 27,18 % | 28,33 % | 48,43 % |
| Benchmark* | -0,11 % | 0,26 % | 0,19 % | 0,26 % | 4,57 % | 4,68 % | 7,13 % | 16,09 % | 14,17 % | 25,58 % |
| Delta | -0,39 % | 0,26 % | -0,58 % | 1,74 % | 7,53 % | 5,43 % | 7,17 % | 27,18 % | 28,33 % | 48,43 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 5,50 % | 18,72 % | 13,45 % | -13,58 % | 18,40 % | 5,33 % | 11,13 % | -8,58 % |
| Categoria | 3,29 % | 5,22 % | 4,06 % | -4,61 % | 6,59 % | 0,86 % | 7,17 % | -4,90 % |
| Delta | 2,21 % | 13,50 % | 9,39 % | -8,96 % | 11,81 % | 4,47 % | 3,96 % | -3,68 % |
| Benchmark* | 3,29 % | 5,22 % | 4,06 % | -4,61 % | 6,59 % | 0,86 % | 7,17 % | -4,90 % |
| Delta | 2,21 % | 13,50 % | 9,39 % | -8,96 % | 11,81 % | 4,47 % | 3,96 % | -3,68 % |
Benchmark*: Cat: Perf ass multi-strategia
Performance e indicatori mensili al 31/08/2026
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 17,51 % | 12,60 % | 7,36 % |
| Categoria | 8,28 % | 5,05 % | 2,64 % |
| Delta | 9,24 % | 7,55 % | 4,71 % |
| Benchmark* | 8,28 % | 5,05 % | 2,64 % |
| Delta | 9,24 % | 7,55 % | 4,71 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 7,63 % | 8,97 % | 9,29 % |
| Volatilità Categoria | 3,68 % | 3,64 % | 3,35 % |
| Volatilità Benchmark | 3,68 % | 3,64 % | 3,35 % |
| Max drawdown | -5,71 % | -15,27 % | -15,27 % |
| Tempo di recupero | 49 j | 225 j | 225 j |
| DSR | 4,19 % | 6,32 % | 6,57 % |
| Sortino | 3,70 | 1,54 | 0,81 |
| VAR 95 | -1,61 % | -1,91 % | -2,04 % |
| VAR 99 | -1,91 % | -3,80 % | -3,38 % |
Benchmark*: Cat: Perf ass multi-strategia
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 2,03 | 1,09 | 0,57 |
| TEV | 4,66 % | 6,19 % | 6,78 % |
| Information ratio (IR) | 1,94 | 1,19 | 0,68 |
| Up Capture Ratio | 1,92 | 2,21 | 2,56 |
| Down Capture Ratio | 1,84 | 2,10 | 2,50 |
| Indice Omega | 1,98 | 1,48 | 1,24 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,82 | 2,11 | 2,33 |
| R² | 78,82 | 72,42 | 69,39 |
| Beta bull | 2,19 | 2,22 | 2,23 |
| Beta bear | 1,25 | 1,94 | 1,95 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,17 | -0,99 | -0,59 |
| Kurtosis | -0,03 | 3,99 | 1,87 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
GAM Star Alpha Spectrum Ord
Perf. assoluta multi-strategia
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta multi-strategia è Cat: Performance assoluta multi-strategia . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta multi-strategia