Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,11 % -0,26 % -0,87 % 1,87 % 15,35 % 11,91 % 19,59 % 57,89 % 60,20 % -
Categoria -0,02 % -0,22 % -1,86 % -0,15 % 13,64 % 9,00 % 14,12 % 46,88 % 44,70 % 78,56 %
Delta 0,13 % -0,04 % 0,99 % 2,02 % 1,70 % 2,91 % 5,47 % 11,01 % 15,50 % -
Benchmark* -0,17 % -0,24 % -1,70 % 0,20 % 14,97 % 11,31 % 17,51 % 62,80 % 65,44 % 106,74 %
Delta 0,28 % -0,02 % 0,83 % 1,67 % 0,37 % 0,60 % 2,09 % -4,92 % -5,24 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 19,66 % 9,79 % 19,42 % -14,02 % 25,47 % -10,31 % - -
Categoria 17,77 % 6,23 % 16,33 % -13,61 % 21,65 % -0,10 % 24,09 % -14,14 %
Delta 1,89 % 3,56 % 3,09 % -0,41 % 3,83 % -10,21 % - -
Benchmark* 24,05 % 9,17 % 18,67 % -12,77 % 23,01 % -1,22 % 25,57 % -12,96 %
Delta -4,39 % 0,63 % 0,75 % -1,25 % 2,47 % -9,09 % - -
Benchmark*: MSCI EMU NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 24,16 % 15,75 % 9,39 %
Categoria 18,11 % 12,98 % 7,39 %
Delta 6,05 % 2,76 % 2,00 %
Benchmark* 21,87 % 16,98 % 10,28 %
Delta 2,29 % -1,24 % -0,89 %
Rischio
Volatilità 14,27 % 14,59 % 15,54 %
Volatilità Categoria 13,38 % 13,35 % 14,63 %
Volatilità Benchmark 13,97 % 14,05 % 15,94 %
Max drawdown -9,61 % -16,88 % -24,99 %
Tempo di recupero 46 j 90 j 616 j
DSR 9,68 % 10,28 % 11,15 %
Sortino 2,29 1,25 0,66
VAR 95 -3,27 % -3,13 % -3,55 %
VAR 99 -6,42 % -6,42 % -6,42 %
Benchmark*: MSCI EMU NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,55 0,88 0,47
TEV 4,50 % 4,63 % 4,65 %
Information ratio (IR) 0,51 -0,27 -0,19
Up Capture Ratio 0,97 0,98 0,94
Down Capture Ratio 0,86 1,00 0,94
Indice Omega 1,74 1,40 1,22
Reattività
Beta 0,97 0,99 0,93
R² 90,15 89,95 91,52
Beta bull 0,99 0,91 0,90
Beta bear 1,13 1,04 0,94
Asimmetria
Skewness -0,87 -0,81 -0,66
Kurtosis 1,71 1,84 1,74

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Area Euro è MSCI EMU NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI EMU NR