Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 08/05/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,34 % 1,32 % 0,02 % -0,50 % 1,93 % -0,04 % 5,17 % 2,10 % - -
Categoria 0,05 % 1,05 % 0,61 % 1,45 % 6,07 % 2,68 % 8,85 % 0,02 % 2,18 % 13,90 %
Delta -0,40 % 0,28 % -0,59 % -1,95 % -4,14 % -2,72 % -3,68 % 2,07 % - -
Benchmark* -0,01 % 0,77 % 0,32 % 2,32 % 8,83 % 3,86 % 12,70 % 3,05 % 8,25 % 27,07 %
Delta -0,34 % 0,56 % -0,30 % -2,83 % -6,90 % -3,89 % -7,54 % -0,96 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 8,57 % -5,68 % -1,68 % -6,24 % - - - -
Categoria 6,11 % -10,31 % 1,90 % -2,91 % 12,47 % -2,50 % -2,00 % 11,92 %
Delta 2,46 % 4,63 % -3,57 % -3,33 % - - - -
Benchmark* 8,71 % -13,26 % 4,73 % -1,16 % 15,14 % 0,20 % -0,72 % 11,62 %
Delta -0,13 % 7,58 % -6,40 % -5,08 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov

Performance e indicatori mensili al 30/04/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,20 % 0,86 % -
Categoria 7,66 % -0,07 % 0,23 %
Delta -3,46 % 0,94 % -
Benchmark* 12,02 % 0,69 % 1,46 %
Delta -7,82 % 0,17 % -
Rischio
Volatilità 6,08 % 6,62 % -
Volatilità Categoria 4,69 % 5,54 % 6,79 %
Volatilità Benchmark 5,45 % 6,45 % 7,51 %
Max drawdown -4,53 % -9,80 % -
Tempo di recupero 127 j 848 j -
DSR 4,17 % 4,88 % -
Sortino 0,10 -0,10 -
VAR 95 -1,23 % -1,25 % -
VAR 99 -2,27 % -2,27 % -
Benchmark*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,07 -0,08 -
TEV 4,72 % 6,28 % -
Information ratio (IR) -1,66 0,03 -
Up Capture Ratio 0,61 0,48 -
Down Capture Ratio 0,89 0,44 -
Indice Omega 1,03 0,98 -
Reattività
Beta 0,75 0,55 -
44,74 29,07 -
Beta bull 0,63 0,48 -
Beta bear 1,04 0,86 -
Asimmetria
Skewness 0,02 -0,77 -
Kurtosis 0,26 4,44 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Paesi Emergenti è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index