Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,72 % 0,92 % -2,69 % -3,71 % -1,73 % -1,89 % 2,38 % 9,35 % 7,25 % -
Categoria 0,50 % 0,70 % -4,06 % -5,24 % -2,67 % -4,61 % 1,53 % 6,19 % 8,12 % 2,05 %
Delta 0,22 % 0,23 % 1,37 % 1,53 % 0,94 % 2,72 % 0,85 % 3,16 % -0,87 % -
Benchmark* 0,12 % 0,67 % -4,03 % -5,61 % -2,48 % -5,55 % 3,36 % 11,80 % 14,60 % 16,64 %
Delta 0,60 % 0,26 % 1,34 % 1,90 % 0,75 % 3,66 % -0,98 % -2,45 % -7,34 % -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 2,98 % 8,57 % -5,68 % -1,68 % -6,24 % - - -
Categoria 8,43 % 6,18 % -10,24 % 1,88 % -2,72 % 12,55 % -2,73 % -1,89 %
Delta -5,46 % 2,39 % 4,56 % -3,56 % -3,52 % - - -
Benchmark* 12,75 % 8,71 % -13,26 % 4,73 % -1,16 % 15,14 % 0,20 % -0,72 %
Delta -9,77 % -0,13 % 7,58 % -6,40 % -5,08 % - - -
Benchmark*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,71 % 3,40 % 2,38 %
Categoria 4,75 % 3,03 % 2,93 %
Delta -1,04 % 0,37 % -0,55 %
Benchmark* 7,04 % 4,88 % 4,12 %
Delta -3,33 % -1,49 % -1,74 %
Rischio
Volatilità 5,72 % 5,95 % 6,67 %
Volatilità Categoria 5,14 % 5,42 % 5,43 %
Volatilità Benchmark 5,98 % 6,41 % 6,23 %
Max drawdown -3,66 % -6,35 % -11,38 %
Tempo di recupero - 271 j 1537 j
DSR 4,01 % 3,98 % 4,61 %
Sortino 0,08 0,21 0,23
VAR 95 -1,23 % -1,23 % -1,38 %
VAR 99 -2,16 % -2,16 % -2,16 %
Benchmark*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,06 0,14 0,16
TEV 5,88 % 5,80 % 6,36 %
Information ratio (IR) -0,57 -0,26 -0,27
Up Capture Ratio 0,64 0,55 0,54
Down Capture Ratio 0,69 0,50 0,51
Indice Omega 1,03 1,05 1,09
Reattività
Beta 0,47 0,52 0,55
24,55 31,48 26,68
Beta bull -0,08 0,46 0,43
Beta bear 0,43 0,55 0,72
Asimmetria
Skewness -0,12 0,18 -0,26
Kurtosis 0,22 0,27 3,23

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Paesi Emergenti è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index