Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/05/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,15 % 0,14 % 0,39 % 1,05 % 2,67 % 0,88 % 4,32 % -0,45 % - -
Categoria 0,34 % 0,16 % 0,66 % 1,19 % 4,18 % 0,63 % 5,88 % -5,62 % -2,34 % 2,03 %
Delta -0,19 % -0,02 % -0,27 % -0,14 % -1,51 % 0,24 % -1,56 % 5,16 % - -
Benchmark* 0,46 % 0,21 % 0,65 % 1,26 % 4,25 % 0,44 % 6,02 % -6,59 % -2,83 % 3,77 %
Delta -0,31 % -0,07 % -0,26 % -0,22 % -1,58 % 0,44 % -1,70 % 6,14 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 4,76 % -5,58 % -0,22 % 0,50 % - - - -
Categoria 7,23 % -12,37 % -0,82 % 1,95 % 5,34 % -2,38 % 2,24 % 3,37 %
Delta -2,47 % 6,79 % 0,60 % -1,45 % - - - -
Benchmark* 8,02 % -13,90 % -1,07 % 2,65 % 6,25 % -1,14 % 2,42 % 4,75 %
Delta -3,26 % 8,32 % 0,85 % -2,15 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Euro Corporate

Performance e indicatori mensili al 30/04/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,30 % -0,31 % -
Categoria 5,17 % -2,26 % -0,67 %
Delta -0,87 % 1,95 % -
Benchmark* 5,15 % -2,65 % -0,77 %
Delta -0,84 % 2,34 % -
Rischio
Volatilità 1,59 % 1,96 % -
Volatilità Categoria 3,37 % 4,09 % 4,28 %
Volatilità Benchmark 3,84 % 4,98 % 4,78 %
Max drawdown -0,64 % -7,03 % -
Tempo di recupero 74 j - -
DSR 0,98 % 1,54 % -
Sortino 0,55 -1,09 -
VAR 95 -0,26 % -0,44 % -
VAR 99 -0,34 % -0,86 % -
Benchmark*: ICE BofA Euro Corporate
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,34 -0,86 -
TEV 2,53 % 3,24 % -
Information ratio (IR) -0,33 0,72 -
Up Capture Ratio 0,43 0,38 -
Down Capture Ratio 0,19 0,33 -
Indice Omega 1,15 0,72 -
Reattività
Beta 0,37 0,37 -
79,12 86,65 -
Beta bull 0,41 0,35 -
Beta bear 0,45 0,41 -
Asimmetria
Skewness 0,75 -0,47 -
Kurtosis 1,71 1,49 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro corporate è ICE BofA Euro Corporate Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Corporate Index