Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 02/11/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -3,90 % | -3,01 % | 6,45 % | 15,42 % | 17,03 % | 55,94 % | 57,17 % | 61,53 % | 162,62 % | - |
| Categoria | -0,96 % | -1,21 % | -3,97 % | 0,95 % | -3,54 % | 15,81 % | 21,33 % | 57,24 % | 70,08 % | 127,32 % |
| Delta | -2,93 % | -1,80 % | 10,42 % | 14,47 % | 20,57 % | 40,14 % | 35,84 % | 4,28 % | 92,54 % | - |
| Benchmark* | 0,95 % | 1,69 % | -0,47 % | 4,51 % | 4,92 % | 16,74 % | 24,22 % | 43,23 % | 47,22 % | 119,80 % |
| Delta | -4,85 % | -4,70 % | 6,92 % | 10,91 % | 12,11 % | 39,20 % | 32,95 % | 18,30 % | 115,39 % | - |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,51 % | 9,57 % | -0,81 % | 56,40 % | 51,68 % | -36,62 % | - | - |
| Categoria | 27,47 % | 2,75 % | -1,44 % | 14,16 % | 30,73 % | -3,57 % | 18,06 % | -13,16 % |
| Delta | -26,96 % | 6,82 % | 0,63 % | 42,25 % | 20,95 % | -33,05 % | - | - |
| Benchmark* | 11,22 % | 0,51 % | 10,78 % | -5,22 % | 26,03 % | 9,80 % | 25,72 % | -12,99 % |
| Delta | -10,71 % | 9,06 % | -11,59 % | 61,63 % | 25,66 % | -46,42 % | - | - |
Benchmark*: MSCI World Materials NR
Performance e indicatori mensili al 30/09/2026
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 44,41 % | 12,76 % | 20,80 % |
| Categoria | 28,52 % | 15,74 % | 13,29 % |
| Delta | 15,89 % | -2,98 % | 7,51 % |
| Benchmark* | 20,62 % | 11,49 % | 8,66 % |
| Delta | 23,79 % | 1,27 % | 12,14 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 22,07 % | 21,89 % | 24,23 % |
| Volatilità Categoria | 12,43 % | 13,97 % | 15,32 % |
| Volatilità Benchmark | 18,73 % | 16,18 % | 16,90 % |
| Max drawdown | -13,77 % | -21,59 % | -21,59 % |
| Tempo di recupero | 140 j | 430 j | 430 j |
| DSR | 14,26 % | 15,92 % | 16,66 % |
| Sortino | 2,97 | 0,62 | 1,12 |
| VAR 95 | -5,28 % | -4,76 % | -4,77 % |
| VAR 99 | -5,95 % | -6,74 % | -8,26 % |
Benchmark*: MSCI World Materials NR
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 1,92 | 0,45 | 0,77 |
| TEV | 33,14 % | 24,60 % | 24,34 % |
| Information ratio (IR) | 0,72 | 0,05 | 0,50 |
| Up Capture Ratio | -0,01 | 0,29 | 0,60 |
| Down Capture Ratio | -0,86 | 0,00 | 0,23 |
| Indice Omega | 1,67 | 1,22 | 1,35 |
| Reattività | |||
| Beta | -0,37 | 0,26 | 0,49 |
| R² | 9,95 | 3,65 | 11,70 |
| Beta bull | -0,04 | 0,11 | 0,31 |
| Beta bear | -0,67 | 0,65 | 0,86 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,45 | -0,84 | -0,55 |
| Kurtosis | -0,52 | 2,79 | 2,53 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
iShares MSCI World Energy Sector ETF USD
Az. energia, materie prime, oro
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR