Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/05/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,46 % -0,06 % -1,24 % 12,19 % 11,43 % 13,13 % 21,15 % 99,90 % - -
Categoria 0,13 % 1,26 % 3,22 % 12,46 % 11,59 % 7,65 % 6,77 % 27,90 % 58,55 % 84,50 %
Delta -0,59 % -1,32 % -4,46 % -0,27 % -0,16 % 5,48 % 14,38 % 72,00 % - -
Benchmark* 0,19 % 1,08 % 2,43 % 11,20 % 14,84 % 6,93 % 15,85 % 19,92 % 75,11 % 136,53 %
Delta -0,65 % -1,13 % -3,67 % 0,98 % -3,41 % 6,20 % 5,31 % 79,97 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo -0,81 % 56,40 % 51,68 % -36,62 % - - - -
Categoria -2,81 % 10,88 % 28,28 % -0,14 % 18,57 % -13,03 % 0,63 % 30,23 %
Delta 1,99 % 45,53 % 23,41 % -36,48 % - - - -
Benchmark* 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 % 26,48 %
Delta -11,59 % 61,63 % 25,66 % -46,42 % - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 15,59 % 29,08 % -
Categoria 4,15 % 8,41 % 8,48 %
Delta 11,44 % 20,67 % -
Benchmark* 12,22 % 6,71 % 10,15 %
Delta 3,37 % 22,37 % -
Rischio
Volatilità 16,57 % 25,51 % -
Volatilità Categoria 12,37 % 15,30 % 19,97 %
Volatilità Benchmark 13,34 % 16,83 % 20,08 %
Max drawdown -13,03 % -19,78 % -
Tempo di recupero 181 j 135 j -
DSR 10,99 % 16,27 % -
Sortino 1,08 1,70 -
VAR 95 -3,90 % -5,48 % -
VAR 99 -4,89 % -8,26 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,71 1,09 -
TEV 16,29 % 22,21 % -
Information ratio (IR) 0,21 1,01 -
Up Capture Ratio 0,75 1,00 -
Down Capture Ratio 0,52 0,51 -
Indice Omega 1,34 1,52 -
Reattività
Beta 0,53 0,78 -
17,92 26,39 -
Beta bull 0,28 0,65 -
Beta bear 0,25 1,02 -
Asimmetria
Skewness -0,19 -0,25 -
Kurtosis -0,23 1,85 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR