Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 22/11/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,19 % 4,31 % 9,34 % 11,38 % 8,84 % 20,64 % 19,90 % 87,22 % 83,58 % -
Categoria 1,27 % 3,50 % 2,29 % 6,95 % 0,81 % 8,43 % 12,89 % 15,61 % 58,04 % 63,30 %
Delta -0,09 % 0,81 % 7,05 % 4,42 % 8,03 % 12,21 % 7,02 % 71,61 % 25,54 % -
Benchmark* 1,47 % 3,97 % 1,30 % 4,86 % 2,17 % 8,57 % 16,08 % 17,07 % 62,53 % 100,35 %
Delta -0,28 % 0,34 % 8,04 % 6,52 % 6,67 % 12,06 % 3,82 % 70,15 % 21,05 % -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo -0,81 % 56,40 % 51,68 % -36,62 % - - - -
Categoria -2,31 % 11,25 % 28,48 % -0,06 % 18,58 % -13,30 % 0,67 % 30,36 %
Delta 1,50 % 45,15 % 23,20 % -36,56 % - - - -
Benchmark* 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 % 26,48 %
Delta -11,59 % 61,63 % 25,66 % -46,42 % - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/10/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,89 % 18,29 % 11,23 %
Categoria 9,73 % 3,94 % 8,92 %
Delta -5,83 % 14,35 % 2,31 %
Benchmark* 18,23 % 6,15 % 10,08 %
Delta -14,34 % 12,14 % 1,15 %
Rischio
Volatilità 15,75 % 24,44 % 31,44 %
Volatilità Categoria 11,62 % 15,09 % 20,17 %
Volatilità Benchmark 13,14 % 16,54 % 20,10 %
Max drawdown -13,23 % -19,78 % -58,32 %
Tempo di recupero - 135 j 730 j
DSR 10,72 % 16,12 % 22,29 %
Sortino 0,01 1,00 0,46
VAR 95 -3,23 % -4,89 % -5,64 %
VAR 99 -5,41 % -8,26 % -14,49 %
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,00 0,66 0,32
TEV 17,20 % 22,31 % 23,89 %
Information ratio (IR) -0,83 0,54 0,05
Up Capture Ratio 0,34 0,81 0,95
Down Capture Ratio 0,33 0,48 0,85
Indice Omega 1,07 1,34 1,21
Reattività
Beta 0,36 0,68 1,02
9,12 21,28 42,30
Beta bull -0,04 0,44 0,83
Beta bear 1,12 1,12 1,40
Asimmetria
Skewness 0,31 -0,22 -0,78
Kurtosis 1,62 2,46 5,98

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR