Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 18/06/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -2,56 % | -7,71 % | -10,29 % | -10,87 % | 23,97 % | 20,83 % | 23,12 % | 29,59 % | 99,08 % | - |
| Categoria | -0,41 % | 1,12 % | -2,81 % | 3,87 % | 21,35 % | 18,44 % | 44,66 % | 49,86 % | 80,81 % | 112,40 % |
| Delta | -2,15 % | -8,83 % | -7,48 % | -14,74 % | 2,62 % | 2,39 % | -21,54 % | -20,27 % | 18,26 % | - |
| Benchmark* | -0,39 % | 4,07 % | 3,09 % | 11,10 % | 18,63 % | 17,17 % | 32,76 % | 39,02 % | 54,44 % | 103,27 % |
| Delta | -2,17 % | -11,78 % | -13,38 % | -21,98 % | 5,34 % | 3,66 % | -9,64 % | -9,43 % | 44,63 % | - |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -3,04 % | 6,22 % | -4,32 % | 50,85 % | 45,90 % | -39,40 % | - | - |
| Categoria | 25,77 % | 2,39 % | -1,98 % | 11,20 % | 28,53 % | 0,09 % | 19,30 % | -13,47 % |
| Delta | -28,81 % | 3,83 % | -2,34 % | 39,65 % | 17,37 % | -39,49 % | - | - |
| Benchmark* | 11,22 % | 0,51 % | 10,78 % | -5,22 % | 26,03 % | 9,80 % | 25,72 % | -12,99 % |
| Delta | -14,26 % | 5,71 % | -15,10 % | 56,07 % | 19,88 % | -49,20 % | - | - |
Benchmark*: MSCI World Materials NR
Performance e indicatori mensili al 31/05/2026
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 35,51 % | 11,48 % | 16,35 % |
| Categoria | 54,98 % | 17,27 % | 13,24 % |
| Delta | -19,46 % | -5,80 % | 3,10 % |
| Benchmark* | 31,22 % | 14,02 % | 8,21 % |
| Delta | 4,29 % | -2,55 % | 8,13 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 20,44 % | 21,48 % | 24,79 % |
| Volatilità Categoria | 10,44 % | 13,61 % | 14,96 % |
| Volatilità Benchmark | 16,62 % | 15,99 % | 16,80 % |
| Max drawdown | -12,44 % | -23,37 % | -23,37 % |
| Tempo di recupero | - | 438 j | 438 j |
| DSR | 13,64 % | 15,79 % | 17,32 % |
| Sortino | 2,46 | 0,54 | 0,83 |
| VAR 95 | -4,76 % | -4,52 % | -5,01 % |
| VAR 99 | -5,46 % | -6,95 % | -7,57 % |
Benchmark*: MSCI World Materials NR
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 1,64 | 0,40 | 0,58 |
| TEV | 29,02 % | 23,12 % | 23,93 % |
| Information ratio (IR) | 0,15 | -0,11 | 0,34 |
| Up Capture Ratio | 0,07 | 0,35 | 0,62 |
| Down Capture Ratio | -0,82 | 0,15 | 0,35 |
| Indice Omega | 1,64 | 1,16 | 1,25 |
| Reattività | |||
| Beta | -0,27 | 0,36 | 0,57 |
| R² | 4,73 | 7,08 | 15,15 |
| Beta bull | 0,11 | 0,18 | 0,39 |
| Beta bear | -0,32 | 0,78 | 0,97 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,49 | -0,76 | -0,51 |
| Kurtosis | -0,37 | 2,38 | 2,57 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
iShares MSCI Wrld Enrg Sctr ETF USD Dist
Az. energia, materie prime, oro
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR