Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/01/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,35 % -2,66 % -2,67 % -6,68 % -12,01 % -0,29 % -8,77 % -24,94 % -21,18 % -
Categoria -0,61 % -1,43 % 0,60 % -3,11 % -1,81 % 1,08 % 4,25 % 1,96 % 21,49 % 68,14 %
Delta 0,96 % -1,23 % -3,27 % -3,57 % -10,20 % -1,37 % -13,03 % -26,90 % -42,67 % -
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -6,07 % -6,82 % -25,19 % -5,48 % 33,42 % - - -
Categoria 5,02 % -1,65 % -9,57 % 16,35 % 13,45 % 25,52 % 2,93 % 6,69 %
Delta -11,10 % -5,18 % -15,62 % -21,83 % 19,98 % - - -
Benchmark* 7,56 % 0,15 % 0,44 % 29,80 % 3,93 % 25,61 % 7,38 % 5,30 %
Delta -13,64 % -6,98 % -25,62 % -35,27 % 29,50 % - - -
Benchmark*: MSCI World Health Care NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -6,07 % -13,17 % -3,76 %
Categoria 5,02 % -2,25 % 4,28 %
Delta -11,10 % -10,92 % -8,03 %
Benchmark* 7,56 % 2,66 % 7,86 %
Delta -13,64 % -15,83 % -11,61 %
Rischio
Volatilità 22,63 % 22,15 % 26,07 %
Volatilità Categoria 10,19 % 12,46 % 14,70 %
Volatilità Benchmark 11,09 % 13,30 % 15,72 %
Max drawdown -16,66 % -39,47 % -52,00 %
Tempo di recupero - - -
DSR 15,86 % 16,16 % 18,71 %
Sortino -0,62 -0,96 -0,26
VAR 95 -4,98 % -5,30 % -5,30 %
VAR 99 -6,80 % -6,88 % -8,06 %
Benchmark*: MSCI World Health Care NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,43 -0,70 -0,19
TEV 18,70 % 18,83 % 21,63 %
Information ratio (IR) -0,73 -0,84 -0,54
Up Capture Ratio 1,17 0,64 0,74
Down Capture Ratio 1,59 1,03 0,92
Indice Omega 0,91 0,80 0,98
Reattività
Beta 1,16 0,89 0,93
32,35 28,23 31,36
Beta bull -0,07 0,80 0,97
Beta bear 1,13 1,22 1,10
Asimmetria
Skewness 0,33 0,40 -0,29
Kurtosis 0,13 1,17 2,27

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario salute - farmaceutico è MSCI World Health Care NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Health Care NR