Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 19/12/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,97 % -0,22 % 0,66 % 6,41 % 5,95 % 16,24 % 16,20 % 14,95 % 33,77 % -
Categoria -1,19 % -2,65 % -0,62 % -1,07 % -1,66 % 5,07 % 5,54 % 14,75 % 33,30 % 49,81 %
Delta 2,16 % 2,43 % 1,28 % 7,48 % 7,61 % 11,16 % 10,66 % 0,20 % 0,47 % -
Benchmark* -0,28 % -1,89 % 1,01 % 5,67 % 2,90 % 14,87 % 16,97 % 4,85 % 18,01 % 54,65 %
Delta 1,25 % 1,68 % -0,35 % 0,73 % 3,05 % 1,37 % -0,77 % 10,11 % 15,76 % -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo -12,78 % 12,58 % 40,35 % -17,03 % - - - -
Categoria 8,45 % -1,44 % 15,59 % 2,61 % 12,81 % -12,30 % 14,25 % 9,31 %
Delta -21,23 % 14,03 % 24,75 % -19,63 % - - - -
Benchmark* 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 % 20,66 % 14,84 %
Delta -18,79 % 27,73 % 34,76 % -25,34 % - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 30/11/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 15,48 % 5,00 % 6,34 %
Categoria 7,02 % 5,81 % 6,52 %
Delta 8,45 % -0,81 % -0,18 %
Benchmark* 15,77 % 1,17 % 4,01 %
Delta -0,29 % 3,83 % 2,33 %
Rischio
Volatilità 10,04 % 13,42 % 17,53 %
Volatilità Categoria 9,48 % 10,23 % 14,41 %
Volatilità Benchmark 13,37 % 13,91 % 16,46 %
Max drawdown -4,92 % -26,70 % -37,78 %
Tempo di recupero 169 j - 512 j
DSR 6,18 % 9,48 % 13,09 %
Sortino 1,89 0,30 0,40
VAR 95 -2,09 % -2,94 % -3,27 %
VAR 99 -2,71 % -5,04 % -6,99 %
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,17 0,21 0,30
TEV 15,21 % 17,59 % 20,20 %
Information ratio (IR) -0,02 0,22 0,12
Up Capture Ratio 0,24 0,28 0,34
Down Capture Ratio -0,11 0,16 0,20
Indice Omega 1,46 1,08 1,17
Reattività
Beta 0,14 0,17 0,31
3,24 2,97 8,69
Beta bull 0,24 0,13 0,03
Beta bear 0,31 0,06 0,64
Asimmetria
Skewness 0,13 -0,19 -1,74
Kurtosis -0,20 1,47 14,80

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario altri paesi emergenti è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR