Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 25/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,06 % 1,49 % 1,99 % 1,47 % 1,51 % 2,61 % 2,98 % -0,33 % 2,03 % -
Categoria -0,19 % 0,49 % 1,40 % 0,58 % 4,01 % 5,36 % 6,77 % 13,57 % 24,72 % 42,39 %
Delta 0,13 % 1,00 % 0,59 % 0,89 % -2,50 % -2,75 % -3,80 % -13,90 % -22,69 % -
Benchmark* -0,19 % 0,49 % 1,40 % 0,58 % 4,01 % 5,36 % 6,77 % 13,57 % 24,72 % 42,39 %
Delta 0,13 % 1,00 % 0,59 % 0,89 % -2,50 % -2,75 % -3,80 % -13,90 % -22,69 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -9,60 % 10,34 % -3,17 % 2,08 % 6,63 % -8,69 % - -
Categoria -4,31 % 12,61 % 2,78 % 3,55 % 11,38 % -1,18 % 6,44 % 3,87 %
Delta -5,29 % -2,27 % -5,96 % -1,47 % -4,75 % -7,51 % - -
Benchmark* -4,31 % 12,61 % 2,78 % 3,55 % 11,38 % -1,18 % 6,44 % 3,87 %
Delta -5,29 % -2,27 % -5,96 % -1,47 % -4,75 % -7,51 % - -
Benchmark*: Cat: Perf ass. USD

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 0,84 % 0,55 % 0,29 %
Categoria 5,65 % 4,43 % 4,40 %
Delta -4,81 % -3,87 % -4,11 %
Benchmark* 5,65 % 4,43 % 4,40 %
Delta -4,81 % -3,87 % -4,11 %
Rischio
Volatilità 5,46 % 6,69 % 8,06 %
Volatilità Categoria 3,22 % 4,75 % 4,97 %
Volatilità Benchmark 3,22 % 4,75 % 4,97 %
Max drawdown -3,50 % -13,80 % -18,80 %
Tempo di recupero 127 j - -
DSR 3,81 % 5,14 % 6,00 %
Sortino -0,31 -0,45 -0,29
VAR 95 -1,29 % -1,68 % -2,02 %
VAR 99 -1,48 % -2,24 % -2,79 %
Benchmark*: Cat: Perf ass. USD
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,21 -0,34 -0,22
TEV 4,35 % 4,78 % 5,86 %
Information ratio (IR) -1,14 -0,82 -0,70
Up Capture Ratio 0,89 0,90 0,88
Down Capture Ratio 1,46 1,24 1,18
Indice Omega 0,92 0,88 0,94
Reattività
Beta 1,02 0,98 1,12
R² 36,67 48,88 47,52
Beta bull 0,77 0,89 1,14
Beta bear 0,79 0,90 1,28
Asimmetria
Skewness 0,30 -0,46 -0,33
Kurtosis 0,07 1,16 2,11

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance Assoluta USD è Cat: Performance Assoluta USD . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance Assoluta USD