Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 03/12/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,05 % 0,62 % 3,73 % 8,38 % 9,55 % 22,06 % 22,71 % -7,62 % -22,03 % -13,12 %
Categoria 0,05 % 0,62 % 2,96 % 4,89 % 6,76 % 10,29 % 11,17 % -0,33 % -1,24 % 5,47 %
Delta 0,00 % 0,00 % 0,77 % 3,49 % 2,80 % 11,77 % 11,54 % -7,29 % -20,79 % -18,59 %
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo -4,03 % -20,91 % -11,43 % -4,56 % 16,28 % 1,33 % -7,07 % 14,27 %
Categoria -1,13 % -8,75 % 1,83 % -2,10 % 10,17 % 1,07 % -5,10 % 6,55 %
Delta -2,89 % -12,15 % -13,27 % -2,47 % 6,12 % 0,26 % -1,97 % 7,72 %
Benchmark* 3,60 % -6,71 % 4,11 % -1,73 % 14,02 % 4,32 % -7,16 % 9,08 %
Delta -7,62 % -14,19 % -15,54 % -2,83 % 2,26 % -2,99 % 0,09 % 5,18 %
Benchmark*: ICE BofA Asian Dollar

Performance e indicatori mensili al 31/10/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 21,84 % -3,81 % -5,29 %
Categoria 10,02 % -0,50 % -0,69 %
Delta 11,82 % -3,31 % -4,60 %
Benchmark* 9,73 % 1,63 % 1,19 %
Delta 12,11 % -5,44 % -6,48 %
Rischio
Volatilità 6,29 % 15,76 % 14,31 %
Volatilità Categoria 3,48 % 6,00 % 5,85 %
Volatilità Benchmark 5,30 % 7,32 % 7,29 %
Max drawdown -4,61 % -38,89 % -48,84 %
Tempo di recupero 62 j - -
DSR 3,10 % 11,15 % 10,74 %
Sortino 5,81 -0,53 -0,59
VAR 95 -0,94 % -3,63 % -3,42 %
VAR 99 -1,38 % -6,70 % -6,72 %
Benchmark*: ICE BofA Asian Dollar
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,86 -0,37 -0,44
TEV 5,53 % 13,13 % 11,69 %
Information ratio (IR) 2,19 -0,41 -0,55
Up Capture Ratio 0,91 0,94 0,85
Down Capture Ratio -0,13 1,17 1,13
Indice Omega 2,42 0,89 0,86
Reattività
Beta 0,66 1,21 1,14
30,92 31,48 33,85
Beta bull 0,66 1,09 1,02
Beta bear 1,53 1,78 1,82
Asimmetria
Skewness 0,33 0,13 -0,23
Kurtosis 0,14 2,12 2,85

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Asia è ICE BofA Asian Dollar Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Asian Dollar Index