Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,06 % -0,88 % -4,34 % 2,30 % 7,33 % 8,93 % 13,91 % 42,07 % 33,15 % 32,20 %
Categoria -0,02 % -0,22 % -1,86 % -0,15 % 13,64 % 9,00 % 14,12 % 46,88 % 44,70 % 78,56 %
Delta -0,04 % -0,66 % -2,48 % 2,45 % -6,31 % -0,07 % -0,21 % -4,80 % -11,55 % -46,36 %
Benchmark* -0,17 % -0,24 % -1,70 % 0,20 % 14,97 % 11,31 % 17,51 % 62,80 % 65,44 % 106,74 %
Delta 0,10 % -0,64 % -2,64 % 2,10 % -7,64 % -2,38 % -3,60 % -20,73 % -32,29 % -74,54 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 15,51 % 4,81 % 14,03 % -14,57 % 12,04 % -14,89 % 17,33 % -7,53 %
Categoria 17,77 % 6,23 % 16,33 % -13,61 % 21,65 % -0,10 % 24,09 % -14,14 %
Delta -2,26 % -1,42 % -2,30 % -0,96 % -9,61 % -14,79 % -6,76 % 6,62 %
Benchmark* 24,05 % 9,17 % 18,67 % -12,77 % 23,01 % -1,22 % 25,57 % -12,96 %
Delta -8,54 % -4,35 % -4,64 % -1,79 % -10,97 % -13,67 % -8,24 % 5,43 %
Benchmark*: MSCI EMU NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 14,12 % 11,86 % 5,34 %
Categoria 18,11 % 12,98 % 7,39 %
Delta -4,00 % -1,13 % -2,05 %
Benchmark* 21,87 % 16,98 % 10,28 %
Delta -7,75 % -5,13 % -4,94 %
Rischio
Volatilità 11,39 % 12,41 % 13,51 %
Volatilità Categoria 13,38 % 13,35 % 14,63 %
Volatilità Benchmark 13,97 % 14,05 % 15,94 %
Max drawdown -8,55 % -12,30 % -29,05 %
Tempo di recupero 123 j 47 j 973 j
DSR 7,97 % 8,78 % 9,91 %
Sortino 1,52 1,03 0,33
VAR 95 -2,28 % -2,80 % -2,87 %
VAR 99 -5,71 % -5,71 % -5,89 %
Benchmark*: MSCI EMU NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,06 0,73 0,24
TEV 9,21 % 8,55 % 8,51 %
Information ratio (IR) -0,84 -0,60 -0,58
Up Capture Ratio 0,56 0,73 0,71
Down Capture Ratio 0,49 0,74 0,76
Indice Omega 1,49 1,31 1,12
Reattività
Beta 0,61 0,70 0,72
R² 56,91 63,66 71,49
Beta bull 0,66 0,60 0,64
Beta bear 0,84 0,74 0,73
Asimmetria
Skewness -0,87 -0,64 -0,65
Kurtosis 3,14 1,71 1,83

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Area Euro è MSCI EMU NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI EMU NR